期货交易系统是怎么建立的？

1. 期货交易系统是怎么建立的？

期货交易系统的建立

2. 如何建立一个有效的期货交易系统

交易系统中包括四个要素：方向预测、时机决择、资金管理和心态控制.
一个成功的期货投资策略应该包含正确的投资分析、风险管理和投资心理。期货交易系统在三个方面都较传统的投资策略方面有明显优势。 以投资分析为例，投资人要想在股票和期货投资中长期地、稳定地获胜，一定要成功捕捉到正确的价格波动趋势。在国内有一些成功的股票和期货投资者并没有使用交易系统进行交易，但事实上这些投资者仍然是通过其他方式来体现了交易系统的原则。比如依靠其良好的盘感，而盘感主要来自于大量的交易记录的总结和检验，在这一点上和交易系统有共通之处。但如果交易周期过长，无论是感觉型、消息型还是经验型投资者，都很难有效控制自身心理弱点。即使有些投资者依靠自身的悟性和对市场技术走势的粗浅、概念化的总结，能取得短暂的成功，但一旦市场发生了变化，或者长期处在高度紧张的操作状态下，就很容易酿成灾难性失误。而依据交易系统操作基本排除了人的主观判断，只要随着市场变化不断调整交易参数，就能比较长期、稳定地赢利，成为投资者的有利助手。举个简单的例子，某期货交易系统检验的成功率为70%，就意味着按交易系统发出的买卖信号进行操作，并不保证每次交易一定成功，但只要坚持按信号进行连续十次操作，交易成功的概率将在七次左右。
在风险管理方面，交易系统同样可以帮助投资者有效地控制风险。不使用交易系统的投资者很难准确和系统地控制风险，而使用期货交易系统就可以告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损金额、预期连续赢利次数、预期连续损失次数等等。这些都是投资风险管理的重要参数。这些参数都是在事前（交易发生之前）计算得出的，而不是事后得出的。

3. 期货的交易系统是什么？怎么形成自己的交易系统？

4. 国内期货程序化交易系统如何构造建,多少资金运行比较安全？

程序化交易系统的构建 ，如果你有一定的编程基础，建议采用程序化交易平台来实现模型的建模、历史回测、未来随机测试、模拟测试、实盘测试、压力测试等等，最后进行实盘交易，一般国内有交易开拓者（成熟稳定，适合任何级别资金）金字塔（较稳定，小众产品，适合小资金，行情落地）文华财经（只适合简单的程序化交易，复杂的实现不了）MC（刚进入国内不久，内核bug较多），你可以选择一款平台，进行策略的编写编译。
如果你没有编程基础，建议采用有偿现成的模型进行交易，交易前了解清楚自动交易模型的最大回撤，建模原理，测试报告，如下
资金方面，如果你自己开发的策略，不建议大资金运作，1手实盘就行，真正稳定后才可加大资金。目前一手股指期货大约占用保证金15万左右。
仓位角度，即便是成熟的自动交易模型，程序化系统建仓不建议超过50%仓位。
希望对你有所帮助。

5. 期货交易系统有哪些

一个期货系统需要以下五个要素:

第一、能判断大势

判断大势的工具可以是任何趋势指标，比如：

移动平均线、布林线、瀑布线等。也可以是任

何时间段。年线、季线、月线、周线、日线

甚至日内线都可以。主要是交易者根据自己

对趋势的理解来设定的。

不过我觉得中国期货市场还不太成熟和

稳定，交易者还是不要看太长的时间段，风

险太大。

第二、有明确的进场点

判断大势只是确定一个方向，还需要有一个

时间段来进行交易。我不赞同用一个时间段

既看大势，又交易。我觉得交易的时间段要

比看大势的时间段小一个级别。这样做的好

处是你能找到比较精确的入场点。

第三、能过滤无效行情

我认为这个是建立交易系统的精髓部分，交

易者一定要在系统中加入过滤条件。尽量能

过滤掉大部分无效走势，只有这样才能减

少止损的次数。才能有更多的精力和资金去

对付那些明确的行情。

第四、设置止损

设置止损强调一万遍都不为过。在交易前要

设好保护性止损，这个止损是防止入场错误

不让损失扩大的，这个止损不要设太大，

因为你进场正确的话，价格很快就会脱离你

的成本价。如果入场错误，行情反转，你把

止损设太大的话，就会造成不必要的损失。

买进头寸后，随着行情的发展还要移动止

损位。比如你认为价格脱离成本价一段距离，

为了防止行情突然逆转，把止损移动到进

场价附近，这时即使行情逆转也不会赔钱。

第五、有明确的出场点

股市中有句谚语：”会买的是徒弟，会卖的

是师傅“。在期货市场上平仓也是一门大学

问。在我们的交易生涯中，有很多交易明明

是盈利的，就因为平仓的原因最后造成了

亏损。平早了，错失一大段利润，平晚了，

又让利润部分回吐甚至全部回吐。

所以交易者使用的进出场时间段一定要和

看大势的时间段相匹配，既能守住你做的趋

势的利润，又能在恰当的时候出场。

6. 期货交易系统的设计原理

期货交易系统的设计原理主要基于两个基本原则：第一就是期货价格具有随机性特征。现代投资理论以大量精密的数学手段证明了这一原则。从理论上来说，任何投资人从局部和短期而言都有可能赚钱，用随机的策略决定期货买卖策略的话，正确率趋近于50%。但从全局和长远而言，获胜的概率非常之低。如果考虑投资成本的话，将是一个必然的输家。第二个原则是期货价格仍然具有非随机性波动的部分，可以从中找出规律。由于期货市场是由无数的投资人组成，而投资人的心理状态决定了投资行为具有一定的记忆性，因此在高度随机的价格波动中仍然具有一些非随机部分。如果能通过电脑决策成功地捕捉到非随机性价格波动，那么就能在操作上更接近成功。

7. 关于如何构建交易系统？

8. 如何构建属于自己的期货交易系ǻ

1、必须明白自己的系统：这个系统必须是自己发展出来的，这样才能明白每个环节的意义，才可以轻松承受不可避免的失败，也不会被巨大的成绩冲昏头脑；
2、必须信任自己的系统：根据自己的学习和交易经验，根据自己的历史资料测试，交易者本人将会了解这个系统的可行性条件和成功概率，这会给交易者强烈的自信和勇气，以后无论是继续交易还是停止交易都将是自然而然的行为；
3、必须遵循自己的系统：只要一如既往的遵循它，慢慢地交易者将会发现交易的好坏之分不是亏损和盈利，而是有没有控制住风险。到了这一天你也将觉得交易其实并不是那么辛苦。如果随着经验和新知识的增长，想变更交易系统，这种变更必须在没有建立头寸的情况下才可以做出；
4、必须警惕自己的系统：所采用的交易系统结果越显得好，使用者就越要保持警惕。这就如卡尔说的那样：“我们在知识领域里所取得的任何收获都在来自于对现存理论的质疑，而不是维护。”