期货价差是什么？

1. 期货价差是什么？

所谓的价差期货说的就是期货的套利。套利的种类也有好几种：1、期现套利:利用期货与现货的价差套利，简单来说就是期货与现货的差价不在历时正常水准就会产生套利的空间。2、跨期套利:同品种不同月份的合约的差价不在正常水准存在的差价就是套利的空间。3、跨市套利:不同交易所的相同品种套利套利总体来说就是利用各种不正常的价差赚取利润。本条内容来源于：中国法律出版社《法律生活常识全知道系列丛书》

2. 请问，期货市场中的价差平均值是怎么计算的？能举例说明吗？

价差是一种不确定性交易成本。报价驱动市场的价差由做市商存货成本、逆向选择成本、订单处理成本组成，订单驱动市场的价差由逆向选择成本、订单处理成本、执行成本等组成，并无存货成本。 　　计算价差应用建仓时，用价格高的一“边”减去价格较低的一“边”。所以在期货中价差一般是正数


价差平均值是通过加权平均计算的来

3. 期货从业考试，下面两题说的价差是什么意思？

价差（Spread）：使用建仓时，价格高的合约价格减去价格较低的合约价格。
当市场是牛市时，一般说来，较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。牛市套利要盈利，就要价差变小。

4. 远期期货和近期期货价差很大的原因 差价由来远期期货和近期期货价差很大的原因 差价由来

差异在于时间价值。
现在1元钱和1年后的1元钱是不一样的，现在的一元价值大于1年后的1元，原因在于1元在一年中可以产生利息。
同样的对于期货，期货是有时间价值的，假定有1吨棉花期货，一个是近期的，一个是远期期货，假定两期货价格相同，投资者可以卖出近期期货，买入远期期货，换取现金，然后贷款出去获取利息收益，这样就可以无风险套利，所以必然导致远期期货价格上升，消除套利区间。
所以远期期货通常价格高于近期期货。

5. 期货是怎样差价计算的，最好举个实例，嘿嘿！

商品期货差价换成具体赢亏：差价*交易单位*开仓手数；
以橡胶为例：最小变动价=5元；交易单位=5吨；
如果你以33400买入一手橡胶在33500平仓，那么价格涨了100块，也就是差价100。
一手的赢亏：100*5*1=500（未计算手续费）；
指数期货差价换成具体赢亏：差价*每点金额*开仓手数；
以IF1110为例：每点=300元 最小变动价=0.2；
如果你以2758.6买入一手在2748.6平仓，那么就是掉了10个点，也就是差价-10。
一手的赢亏：-10*300*1= -3000（未计算手续费）；

6. 基差与期货价差有何不同？

1、用价格高的一“边”减去价格较低的一“边”，基差结果不同。在正常情况下，流动性越高。
2、如果你对这方面感兴趣的话，推荐你可以下个 金汇通 看盘软件： 买卖价格之间的差异。
3、价差，很有用的基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。所以在期货中价差一般是正数，即。参照物不同；用于衡量市场流动性，我用到现在了，信息也准确，价差越小。
4、计算价差应用建仓时：基差＝现货价格一期货价格

扩展资料：
基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。
基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
所谓的价差期货说的就是期货的套利
关于套利的分类
套利的种类也有好几种
1、期现套利：利用期货与现货的价差套利，简单来说就是期货与现货的差价不在历时正常水准就会产生套利的空间
2、跨期套利：同品种不同月份的合约的差价不在正常水准存在的差价就是套利的空间
3、跨市套利：不同交易所的相同品种套利套利总体来说就是利用各种不正常的价差赚取利润
参考资料来源：百度百科-价差期货
参考资料来源：百度百科-基差

7. 期货价格 即期价格 远期价格的区别

现货交易、远期交易和期货交易三者之间的区别
　　(1) 期货交易与现货交易的主要不同点
　　期货交易不要求即期交割，而是通过合约的形式规定于未来某个确定的时间内按约定的价格和数量交割。此外，现货交易只需要双方认可就可以成交，而且一般只能先买后卖；而期货交易则只能在交易所以标准的合约进行，而且可以先卖后买。
　　(2) 期货交易与远期交易
　　它们的共同点仅在于，二者都不要求即期交割，者是通过合约的形式规定于未来某个确定的时间内按约定的价格的数量交割。除此之外，它们仍有许多本质上的区别，主要表现在：

1）交易双方关系及信用风险不同


　　远期交易双方直接签订远期合约，具有合同责任关系，双方签约后，必须严格执行合同。在合同期内，如果市场行情朝着不利于远期交易的某一方发展，那么这一方也不能违约。但是，如果远期交易的一方因缺乏奖金或发生意外事件，便有可能出现难以履约的情况，因此具有信用风险。
　　而期货交易则不然，期货交易的对象不是具体的实物商品，而是一纸统一的“标准合同”，即期货合约。在交易成交后，并没有真正移交商品的所有权。在合同期内，交易的任何一方都可以及时转让合同，不需要征得其他人的同意。履约既可以采取实物交割的方式，也可以采取对冲期货合约的方式，因此无信用风险。

2）交易合约的标准化程度不同

　　远期交易的交易品种、交易数量、交割日期、交割地点、交割程序均由交易双方自行议定。而期货交易则是标准化的合约交易，交易品种、交易数量、交割地点、保证金、交割程序都是标准化的。

3）交易方式不同

　　期货交易在期货交易所内进行，买卖双方委托经纪人公开竞价。
远期交易则为场外交易，双方可以直接接触成交。

4）结算方式不同

　　期货交易双方都要交纳保证金，而且实行每日结算制，每天都必须通过清算所按照当天的收盘价结清差价。
　　远期交易则不需要交纳保证金，而且是到期一次交割结清。
5）实际交割量不同

　　期货交易双方在合约到期前随时可以实行相反的交易进行“对冲”或“平仓”来结束自己的责任，因此期货交易不一定发生实际交割。据统计，在完善的期货市场中，实际交割量小于1%。
　　远期交易则不同，到期必须实际交割。

8. 基差与期货价差有何不同？

1、用价格高的一“边”减去价格较低的一“边”，基差结果不同。在正常情况下，流动性越高。
2、如果你对这方面感兴趣的话，推荐你可以下个 金汇通 看盘软件： 买卖价格之间的差异。
3、价差，很有用的基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差。所以在期货中价差一般是正数，即。参照物不同；用于衡量市场流动性，我用到现在了，信息也准确，价差越小。
4、计算价差应用建仓时：基差＝现货价格一期货价格

扩展资料：
基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。
基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货短头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利；相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货长头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。
所谓的价差期货说的就是期货的套利
关于套利的分类
套利的种类也有好几种
1、期现套利：利用期货与现货的价差套利，简单来说就是期货与现货的差价不在历时正常水准就会产生套利的空间
2、跨期套利：同品种不同月份的合约的差价不在正常水准存在的差价就是套利的空间
3、跨市套利：不同交易所的相同品种套利套利总体来说就是利用各种不正常的价差赚取利润
参考资料来源：百度百科-价差期货
参考资料来源：百度百科-基差