期货交易系统是怎么建立的？

1. 期货交易系统是怎么建立的？

期货交易系统的建立

2. 如何建立一个有效的期货交易系统

交易系统中包括四个要素：方向预测、时机决择、资金管理和心态控制.
一个成功的期货投资策略应该包含正确的投资分析、风险管理和投资心理。期货交易系统在三个方面都较传统的投资策略方面有明显优势。 以投资分析为例，投资人要想在股票和期货投资中长期地、稳定地获胜，一定要成功捕捉到正确的价格波动趋势。在国内有一些成功的股票和期货投资者并没有使用交易系统进行交易，但事实上这些投资者仍然是通过其他方式来体现了交易系统的原则。比如依靠其良好的盘感，而盘感主要来自于大量的交易记录的总结和检验，在这一点上和交易系统有共通之处。但如果交易周期过长，无论是感觉型、消息型还是经验型投资者，都很难有效控制自身心理弱点。即使有些投资者依靠自身的悟性和对市场技术走势的粗浅、概念化的总结，能取得短暂的成功，但一旦市场发生了变化，或者长期处在高度紧张的操作状态下，就很容易酿成灾难性失误。而依据交易系统操作基本排除了人的主观判断，只要随着市场变化不断调整交易参数，就能比较长期、稳定地赢利，成为投资者的有利助手。举个简单的例子，某期货交易系统检验的成功率为70%，就意味着按交易系统发出的买卖信号进行操作，并不保证每次交易一定成功，但只要坚持按信号进行连续十次操作，交易成功的概率将在七次左右。
在风险管理方面，交易系统同样可以帮助投资者有效地控制风险。不使用交易系统的投资者很难准确和系统地控制风险，而使用期货交易系统就可以告诉投资者每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损金额、预期连续赢利次数、预期连续损失次数等等。这些都是投资风险管理的重要参数。这些参数都是在事前（交易发生之前）计算得出的，而不是事后得出的。

3. 期货的交易系统是什么？怎么形成自己的交易系统？

4. 怎样做期货交易

   一、止损关
　　交易初期，交易者通常入市不久就会遭受损失，甚至是一连串的重大损失。分析自己的交易记录后，才发现原来其中的一笔或者某几笔交易导致本金大失血，这时的资金曲线会表现为断崖式的下跌。
　　所以，交易者一定要防止发生大亏损的交易，要果断止损。止损是交易者最先接触，也是最先学会的一门实战课程，它能保护交易者的本金支撑到下一关。
　　二、顺势关
　　学会止损后，交易者经过一段时间的操作，却猛然发现自己的本金还是一如既往地减少，只是减少的速度慢了很多，即止损止损，越止越损。经过分析自己的交易记录，发现原来自己很多笔交易的方向有问题，与行情的大方向不符，所以很多交易最终都是止损平仓，这时的资金曲线表现为连续的碎步式的下跌。
　　如果说不止损会大失血，则不能顺势交易则会慢性失血，导致交易者慢性死亡。所以，即使没有大亏一笔的单子，但是多笔小亏损的单子累加起来，同样会使本金越来越少。因此，一定要顺势交易，按照行情的大方向去做单。
　　三、轻仓关
　　交易者在做到了既能止损，又能顺势后，交易绩效有所改善，逐渐赢多输少，但此时，快速发财的欲望膨胀，胆子越来越大，仓位也越来越重，终于有一天出现了交易者虽然设置了止损，但市场没有给予执行的机会，于是资金大幅回撤，甚至出现重大亏损，一笔输掉了很多，这时的资金曲线表现为总体上行，但偶尔再次发生断崖式下跌。
　　这类似于健康的人遭遇车祸，交易中的意外总是不期而至的，交易者要认识到交易生涯中偶然性的重大负面作用，明白期望“一朝暴富”，但结局却往往是猝死。要防止这种意外发生，就不能重仓，否则一旦出现特殊情况就没有了回旋余地。交易者要轻仓交易，不再急于求成。
　　四、择时关
　　学会了截断亏损让利润奔跑，但在轻仓操作下，赚钱的速度毕竟也慢了，于是交易者恨不得每时每刻都有交易做，恨不得每时每刻都有惊天大行情，整日东征西讨，一看到所谓的机会”出现，就一个猛子扎进去。但经过一段时间的操作后发现，资金曲线上大的回撤虽几乎没有，但是资金曲线近乎上下波动而无明显增长。分析交易记录后发现，原来自己是在行情的振荡期不断操作，因为没趋势，或者说没行情，因此纵使做得再多再好也赚不到多少，倒是自己的交易费用上升了不少。
　　所以做交易原来不用每天都呆在市场中，有的时候休息一下反而效果更好，交易者此时明白了张弛有道，一年中只需要抓住那几次有限的行情即可，不必时时交易。
　　五、系统关
　　如果前四关过了，那么能让交易者快死、慢死、猝死的主要障碍业已都理清，即该吃的亏都吃过，该吸取的教训也都吸取了，至此一个较为完善的交易理念初步形成。虽然如此，但交易者还是会不时地犯一下上面所列的错误，例如有的时候止损不坚决，或一再放宽止损额，有的时候灵光一闪要抄个底，有的时候一放纵自己就重仓了，有的时候几笔亏损后，急于翻本又过度交易。总是不自觉地错了改，改了又犯，仿佛永远无法杜绝。
　　因此，交易者必须把交易理念转化为具体的操作规则，使之成为可供遵守的纪律。经历了艰苦的尝试，交易者终于在此基础上构建了自己的交易系统，也意识到了一个完善的交易系统必须是初始资金、入场、止损、止盈、加减仓五位一体的系统，不可能先解决了其中的一个，再去解决其他的，所有的关节必须同时打通。
　　六、自信关
　　交易系统构建成功了，而且历史数据测试很理想，交易者心想终于可以轻松地赚钱了。但严格按照信号操作后，却碰到了连续亏五六笔的情况，极端的还有将近二十笔的亏损，交易者此时又开始怀疑自己的系统，认定系统必定有自己不知道的重要缺陷。
　　具有完美主义倾向和勤奋钻研精神的人，往往又会陷入到系统的修修补补中，遗憾的是这个问题并非努力就可以解决，也许要经过很长时间交易者才会明白，连输连错不过是坏的随机在起作用，因为交易系统并不适合当时的行情，资金管理的作用之一就是要能熬过这种行情。
　　七、重复关
　　经过磨练，交易者明白了亏损是交易的必然组成部分，赚钱的交易不一定是好的交易，亏钱的交易也未必就是坏的交易。重读经典著作，才发现原来交易的奥秘前人都讲过，可惜不亲身经历，就难解其中真义。这个阶段交易者已经可以稳定盈利了，但是交易者心中始终存有一个问题：成功是还有其他捷径可走呢？换句话说，虽然交易者有了自己的交易系统，但是别人的交易系统会不会更好呢？不能为了抱牢一棵树而放弃整个森林，于是交易者又会全身心地投入到其他系统的设计和测试中来，结果不甚了了。
　　其实，只有经历了很多的挫折，吸取了很多失败的教训，交易者才会形成自己的交易理念，而系统就是要将这个可行的理念具体化，从这一点看，所有的交易系统都有相同的特点，万变不离其宗。因此，交易者应专心按照既有系统信号操作，不断重复盈利模式，资金才能稳定增长。
　　八、自在关
　　通过上述修炼，交易者防止每个错误的方法都已规则化，并且每次交易都能做到严格执行规则，这时的资金曲线逐渐上行、斜率适当，且没有很大的回撤，交易者自身也会感觉到交易不那么累了，虽然还在天天盯盘，但是做单数量越来越少，成功率却越来越高。此时交易者相信自己的交易系统，也明白系统虽然有一些缺点，但是坚持下去，赚钱是必然的。
　　这一阶段交易者最重要的是修炼定力。随着心态的不断改善和经验的丰富，交易者渐至耳顺境界，能轻松辨别信息的真伪轻重，不为外界信息所扰。此时交易者回顾自己的交易记录会发现，原来一年之中单子虽不多做，但钱并不少赚，长此以往，必能逐渐达到财务自由。

5. 如何建立交易系统

股票交易系统是自己选股、买卖、持仓的行为指南。是否有一套适合自己、适应市场的交易系统，是能否持续稳定盈利的关键。

1、自选股
应该建立自己的自选股股票池，动态管理、持续跟踪自选股，时机到来时可买入。自选股票的选股逻辑： 热点题材股、成长股、困境逆转股、低估股、资产突变重组股、套利股等。

2、组合原则：适当分散
当出现买点时，应利用组合的方式进行买入，注意适当分散投资。可以避免满仓或者重仓单一股票的黑天鹅事件和长时间不涨或者被套的心态急躁问题。股票组合应该是不同行业、不同题材的股票。

3、顺势而为
顺势加仓持仓、逆势减仓或空仓，绝对不用逆势而为。严格遵守生命线操作纪律，当大盘和个股的价格运行在生命线上时做多，反之看空。生命线主要指均线，一般短线操作是10日均线、中长线操作20日或者30日均线。

4、仓位管理
分批买入和卖出，当出现入场时机时，应分批买入多只股票，同理当卖出时机出现时，也应该分批卖出，注意自己的仓位控制。当大盘强势放量上涨，个股普涨时，应重仓操作；反之则需要减仓或者空仓。

5、持续完善操作系统
依据上面的几点，即可建立自己的操作系统。平时操作时，需严格按操作系统进行操作。操作系统建立后不是一成不变的，应该结合自己的实际操作，不断改进完善自己的操作系统，确保自己持续稳定的盈利。

这些可以慢慢去领悟，新手前期可先用个模拟盘去练练，从模拟中找些经验，等有了好的效果再去实盘操作，这样可减少一些不必要的风险，目前的牛股宝模拟炒股还不错，里面许多的功能足够分析大盘与个股，实在把握不准的话还可追踪里面的牛人去操作，这样要稳妥得多，希望可以帮助到您，祝投资愉快！

6. 期货交易怎么操作

　　1、什么是期货？  　　所谓期货，一般指期货合约，就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。这个标的物，又叫基础资产，对期货合约所对应的现货，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标，如三个月同业拆借利率或股票指数。期货合约的买方，如果将合约持有到期，那么他有义务买入期货合约对应的标的物；而期货合约的卖方，如果将合约持有到期，那么他有义务卖出期货合约对应的标的物（有些期货合约在到期时不是进行实物交割而是结算差价，例如股指期货到期就是按照现货指数的某个平均来对在手的期货合约进行最后结算）。当然期货合约的交易者还可以选择在合约到期前进行反向买卖来冲销这种义务。 　　广义的期货概念还包括了交易所交易的期权合约。大多数期货交易所同时上市期货与期权品种。  　　2、期货有哪些种类？什么是股指期货？什么是利率期货？什么是外汇期货？  　　期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。商品期货中主要品种可以分为农产品期货、金属期货（包括基础金属与贵金属期货）、能源期货三大类；金融期货中主要品种可以分为外汇期货、利率期货（包括中长期债券期货和短期利率期货）和股指期货。所谓股指期货，就是以股票指数为标的物的期货。双方交易的是一定期限后的股票指数价格水平，通过现金结算差价来进行交割。 　　所谓利率期货是指以债券类证券为标的物的期货合约, 它可以回避银行利率波动所引起的证券价格变动的风险。利率期货的种类繁多,分类方法也有多种。通常,按照合约标的的期限, 利率期货可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。 　　所谓外汇期货，是指以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。它是金融期货中最早出现的品种。目前，外汇期货交易的主要品种有：美元、英镑、德国马克、日元、瑞士法郎、加拿大元、澳大利亚元、法国法郎、荷兰盾等。从世界范围看，外汇期货的主要市场在美国。   　　期 货 商品期货 农产品期货 　　金属期货（基础金属期货、贵金属期货） 　　能源期货 　　金融期货 外汇期货 　　利率期货（中长期债券期货、短期利率期货）   　　3、股指期货与股票相比，有哪些不同点？  　　股指期货与股票相比，有几个非常鲜明的特点，这对股票投资者来说尤为重要： 　　（1）、期货合约有到期日，不能无限期持有。 　　股票买入后可以一直持有，正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日，到期就要摘牌。因此交易股指期货不能象买卖股票一样，交易后就不管了，必须注意合约到期日，以决定是提前了结头寸，还是等待合约到期（好在股指期货是现金结算交割，不需要实际交割股票），或者将头寸转到下一个月。 　　（2）、期货合约是保证金交易，必须每天结算 　　股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10-15%的资金就可以买卖一张合约，这一方面提高了盈利的空间，但另一方面也带来了风险，因此必须每日结算盈亏。买入股票后在卖出以前，账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同，交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面盈利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足（即追加保证金）。而且由于是保证金交易，亏损额甚至可能超过你的投资本金，这一点和股票交易不同。 　　（3）、期货合约可以卖空 　　股指期货合约可以十分方便地卖空，等价格回落后再买回。股票融券交易也可以卖空，但难度相对较大。当然一旦卖空后价格不跌反涨，投资者会面临损失。 　　（4）、市场的流动性较高。 　　有研究表明,指数期货市场的流动性明显高于股票现货市场。如在1991年,FTSE-100指数期货交易量就已达850亿英镑。 　　（5）、股指期货实行现金交割方式 　　期指市场虽然是建立在股票市场基础之上的衍生市场,但期指交割以现金形式进行,即在交割时只计算盈亏而不转移实物,在期指合约的交割期投资者完全不必购买或者抛出相应的股票来履行合约义务,这就避免了在交割期股票市场出现“挤市”的现象。 　　（6）、一般说来,股指期货市场是专注于根据宏观经济资料进行的买卖,而现货市场则专注于根据个别公司状况进行的买卖。  　　4、股指期货有哪些用途？  　　股指期货主要用途之一是对股票投资组合进行风险管理。股票的风险可以分为两类，一类是与个股经营相关的非系统性风险，可以通过分散化投资组合来分散。另一类是与宏观因素相关的系统性风险，无法通过分散化投资来消除，通常用贝塔系数来表示。例如贝塔值等于1，说明该股或该股票组合的波动与大盘相同，如贝塔值等于1.2说明该股或该股票组合波动比大盘大20%，如贝塔值等于0.8，则说明该股或该组合的波动比大盘小20%。通过买卖股指期货，调节股票组合的贝塔系数，可以降低甚至消除组合的系统性风险。 　　另一个主要用途是可以利用股指期货进行套利。所谓套利，就是利用股指期货定价偏差，通过买入股指期货标的指数成分股并同时卖出股指期货，或者卖空股指期货标的指数成分股并同时买入股指期货，来获得无风险收益。套利机制可以保证股指期货价格处于一个合理的范围内，一旦偏离，套利者就会入市以获取无风险收益，从而将两者之间的价格拉回合理的范围内。 　　此外，股指期货还可以作为一个杠杆性的投资工具。由于股指期货保证金交易，只要判断方向正确，就可能获得很高的收益。例如如果保证金为10%，买入1张沪深300指数期货，那么只要股指期货涨了5%，就可获利50%，当然如果判断方向失误，期指不涨反跌了5%，那么投资者将亏损本金的50%。   　　所谓期货交易，是指交易双方在期货交易所买卖期货合约的交易行为。  　　期货交易是在现货交易基础上发展起来的、通过在期货交易所内成交标准化期货合约的一种新型交易方式。  　　期货交易遵从“公开、公平、公 正”的原则。  　　买入期货称“买空”或称“多头”，亦即多头交易。  　　卖出期货称“卖空”或称“空头”，亦即空头交易。  　　开始买入期货合约或卖出期货合约的交易行为称为“开仓”,交易者手中持有合约称为“持仓”，交易者了解手中的合约进行反向交易的行为称“平仓”或“对冲”。如果到了交割月份，交易者手中的合约仍未对冲，那么，持空头合约者就要备好实货准备提出交割，持多头合约者就要备好资金准备接受实物。一般情况下，大多数合约都在到期前以对冲方式了结，只有极少数要进行实货交割。  　　期货交易与现货交易有相同点：都是一种交易方式、都是真正意义上的买卖、涉及商品所有权的转移等。  　　期货交易与现货交易的区别：  　　1. 买卖的直接对象不同  　　现货交易买卖的直接对象是商品本身，有样品、有实物、看货定价。  　　期货交易买卖的直接对象是期货合约，是买进或卖出多少手或多少张期货合约。  　　2. 交易的目的不同。现货交易是一手钱、一手货的交易，马上或一定时期内获得或出让商品的所有权，是满足买卖双方需求的直接手段。  　　期货交易的目的一般不是到期获得实物，套期保值者的目的是通过期货交易转移现货市场的价格风险，投资者的目的是为了从期货市场的价格波动中获得风险利润。  　　3. 交易方式不同  　　现货交易一般是一对一谈判签订合同，具体内容由双方商定，签订合同之后不能兑现，就要诉诸于法律。  　　期货交易是以公开、公平竞争的方式进行交易。一对一谈判交易（或称私下对冲）被视为违法。  　　4. 交易场所不同  　　现货交易一般不受交易时间、地点、对象的限制，交易灵活方便，随机性强，可以在任何场所与对手交易。  　　期货交易必须在交易所内依照法规进行公开、集中交易，不能进行场外交易。  　　5. 商品范围不同  　　现货交易的品种是一切进入流通的商品，而期货交易品种是有限的。主要是农产品、石油、金属商品以及一些初级原材料和金融产品。  　　6. 结算方式不同  　　现货交易是货到款清，无论时间多长，都是一次或数次结清。  　　期货交易实行每日无负债结算制度，必须每日结算盈亏，结算价格是按照成交价加权平均来计算的。  　　商品期货交易的特点:  　　一、 以小博大：只需交纳 2-20% 的履约保证金就可控制 100% 的虚拟资金。  　　二、 交易便利：由于期货合约中主要因素如商品质量、交货地点等都已标准化，合约的互换性和流通性较高。  　　三、 信息公开，交易效率高：期货交易通过公开竞价的方式使交易者在平等的条件下公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程序和规则，运作高效。  　　四、 期货交易可以双向操作，简便、灵活：交纳保证金后即可买进或卖出期货合约，且只需用少数几个指令在数秒或数分钟内即可达成交易。当行情处于有利价位时再以相反的方向平仓或补仓出场。  　　五、 合约的履约有保证：期货交易达成后，须通过结算部门结算、确认，无须担心交易的履约问题。

7. 怎么进行期货交易

首先，我们需要找到符合国家期货资格交易公司，这可以通过期货协会上查找到符合要求的公司，并且网站上也有各家公司的分类评级的结果给您参考；
然后，上网看看公司官网的查找一下该公司在您居住或工作地点是否有网点，因为有一些手续或业务需要本人上来公司办理，这需要留意；
现在一般开立期货账号，都是通过网上或手机开立，手机开立需要下载“期货开户云”和需要身份证，根据流程就可以顺利开户，
下载“文华随身行”，在上面查找相应的公司，就可以交易了。
期货交易，买，卖，平仓三个交易方向，如果不熟悉，可以申请一个模拟账号进行熟悉操作，文华金融上有模拟账号申请。
希望，能够帮助您！如果不懂可以私信给我，或通过追问！

8. 怎么建立自己的交易系统？

您好，很高兴为你解答。每个交易者都有自己的交易系统，但多数人的“系统”只算是交易习惯，因为真正的交易系统是个完整的体系，是具有实盘操作性、可复制的赢利模式。交易者主要分为以下三种类型，其适合的交易系统均需涉及市场机会分析和标的选取、具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资金管理和风控这三大核心要素。首先是以价值投资为核心的长线投资者。为此者需明确市场所处的环境、所选标的位置和预期，在认为低估的合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被高估时择机卖出，此类系统以“股神”巴菲特等的模式为典范。这种系统的策略重点在于标的选取，需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量化指标，一旦确认机会来临便迅速分两、三次建仓加仓后达到较重仓位，以坚定持有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。其次是短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者。此类交易者需要扎实的心理素质和技术基础，并可对交易过程进行综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模型式的超短线交易两种。前一种模式：首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓待机，一旦发现机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪律性。如年前股市大涨之初，有投资者敏锐发现，此轮行情是场外增量资金趁央行开启降息周期之机，选择大盘蓝筹为主要标的进行抬升。认定新政策、新主力、新动向后，他直接选择汇聚大盘蓝筹、具有杠杆效应的沪深300股指期货果断介入，11月24日期指跳空高开突破前高后果断入场，获利约500点顺利出场。【摘要】
怎么建立自己的交易系统？【提问】
您好，很高兴为你解答。每个交易者都有自己的交易系统，但多数人的“系统”只算是交易习惯，因为真正的交易系统是个完整的体系，是具有实盘操作性、可复制的赢利模式。交易者主要分为以下三种类型，其适合的交易系统均需涉及市场机会分析和标的选取、具体买卖操作计划和应对策略、交易过程中的执行力及资金管理和风控这三大核心要素。首先是以价值投资为核心的长线投资者。为此者需明确市场所处的环境、所选标的位置和预期，在认为低估的合适价位买入并持有，直到估值合理或价格被高估时择机卖出，此类系统以“股神”巴菲特等的模式为典范。这种系统的策略重点在于标的选取，需要投资者有较强的宏观分析能力和战略高度，并对标的所处的环境及价位有清晰的认识和预期，并设置合理的量化指标，一旦确认机会来临便迅速分两、三次建仓加仓后达到较重仓位，以坚定持有为主，忽略中间波动，达到最终预期后出局。其次是短线、超短线或者小波段交易机会的投机型交易者。此类交易者需要扎实的心理素质和技术基础，并可对交易过程进行综合把握。主要分为对强势题材的追逐和纯模型式的超短线交易两种。前一种模式：首先要学会等待，尽量轻仓或者空仓待机，一旦发现机会第一时间进行分析并作出判断，密切跟踪盘面变化。此类模式适合于每年一至三次的大规模政策性动因或者事件驱动、板块效应较强的交易机会，成功率也较高，但需要敏感的嗅觉、较强的信息处理能力和严格的纪律性。如年前股市大涨之初，有投资者敏锐发现，此轮行情是场外增量资金趁央行开启降息周期之机，选择大盘蓝筹为主要标的进行抬升。认定新政策、新主力、新动向后，他直接选择汇聚大盘蓝筹、具有杠杆效应的沪深300股指期货果断介入，11月24日期指跳空高开突破前高后果断入场，获利约500点顺利出场。【回答】
后一种模式要熟练掌握某些固定交易模型，懂得其交易要领，并能对预期进行修正和处理。此类模式因获利直接，且容易形成“战法秘笈”式理论，故在散户中广受推崇。如截至2015年1月，期货实战排排网上参与展示的2846个账户中，排名靠前的几位都是采取此类模式，其共同特点是累计净值“跳跃式增长”，凸显其魅力。实盘跟踪发现此类模式成功率尚可，但整体收益有限，因为对模型的仓位及预期难以把握，随机性太强，缺乏计划性。最后是模式化的趋势交易者或者确定性模式的波段交易者。以中线或者短期波段为周期的趋势性交易模式成为这类系统的重点特征。此类模式综合要求较高，获利稳定，系统性强，有较清晰的操作理由、交易计划、和验证逻辑，易于学习和复制，颇受推崇。其核心要素有：明确的买入理由和介入价位、清晰的加减仓计划、严格的资金管理和风控、合理的卖出理由和计划。【回答】