股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该

1. 股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该

你好，这个看跌期权啊，他只挣了一块钱就相当于是4块钱的价格，卖出5份的话也就是500股，500股的话也就是4×500是盈利2000元。【摘要】
股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该【提问】
你好，您的这个问题不全，后面这个该投资者的什么内容必须要说全之后才能有相应的问题和解答呀。【回答】
股票价格为67元。一个投资者以4元的价格卖出5份执行价格为70元的看跌期权。该期权在股票价格为69元的时候被执行。一份期权合约规模为100股。该投资者的损益为【提问】
你好，这个看跌期权啊，他只挣了一块钱就相当于是4块钱的价格，卖出5份的话也就是500股，500股的话也就是4×500是盈利2000元。【回答】

2. 某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，

看涨期权，损益平衡点=执行价格+权利金=105。价格超过105时盈利，可以行权。最大损失5元权利金。
看跌期权，损益平衡点=执行价格-权利金=95。低于95元行权获利。最大损失也是5元权利金。
损益图自己画画，不难。

3. 某投资者以每股5元的期权费买进一份期权，他有权利在3个月内以每股80元的协议价买入100股某公司股票。

第五题：1.该投资者应该执行权利，其耗资2000元购买期权使其股票投资避免了5000元的损失，综合而言净收益为3000元。2.若股票价格上升至30元，则该投资者完全可以放弃行权，该投资者也仅仅是白费了2000元的期权投资，其他并无损失。实际上只要股票价格高于25元，行权就变得毫无意义。3.若股票价格是30元，该投资者股票市值增长5000元，但其期权的2000元投资变得分文不值，账户总值则只增长3000元。
第六题：到期收益本息=100+100*10%*2=120元，则收益率=（120-95）/95=26.67%。

4. 投资者买入一个看涨期权，执行价格为 25 元，期权费为 4 元。同时，卖出一个标的资

先看买入的期权看涨，期权费4元意味着花出去4元，资产到期价格为50，则收益为50-25-4=21
再看卖出的看涨期权，期权费2.5元，则收入为2.5，收益为 2.5+40-50=-7.5
综上净收益为 21-7.5=13.5元 选b 望采纳，谢谢

5. 一位投资者花1.5元购买三月份到期的A股票看涨期权,执行价格为22.5元.如果到期日当天股价为25元,则其利润

在不计手续费和行权比例为100%的情况下
股价为25元时，25-22.5-1.5=1，收益率1/（22.5+1.5）
股价为20元时，20-22.5-1.5=-4，不如不行权，还少损失1.5。收益率为零。

6. 某投资者在2014年2月25日,打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约.他首先买入执

带入2238算
买看跌2230 价格到2238时 选择不行权  损失权利金20
卖看跌2250 价格到2238时 损失12        获得权利金32
加起来就是 32-20-12=0

7. 某投资者在 2014 年 2 月 25 日， 打算购买以股票指数为标的的看跌期权合约。

根据以上期权结构，在到期时，客户需要根据不同的市场汇率进行不同的交割，产生的收益也不径相同。
1、当到期时市场指数小于2230时，客户的买入期权选择行权，客户按照2230的价格卖出股指；客户的卖出期权交易对手也选择行权，客户需要按2250的价格买入股指。期权交割客户亏损20点，期权费客户赢利12点，客户累计亏损8点。
2、到期日指数大于等于2230，小于2250。客户买入期权放弃行权，客户按市场价卖出股指；客户卖出期权交易对手行权，客户需要按2250价格买入股指。客户期权费收入为12点，当市场股指大于2238点时，客户按市场价卖出股指，按2250行权价买入股指，亏损小于12点，因此2238点是盈亏平衡点，市场价格大于2238点，客户出现赢利。
3、到期日指数大于2250点，两个齐全都不行权，客户获得期权费收入12点。

8. 某投资者买入两份6月到期执行价格为100元的看跌期权，权利金为每份10元，买入一份6月到期执行价格

不考虑其他费用时，股价85元或130元时这个组合的盈亏平衡。
 
1，整个组合成本是20*2+10*1=30元。因未告知这个组合的时间跨度，所以也不考虑无风险收益率；
2，股价上涨100以上时，看跌期权价值=0，看涨期权call和股价X平衡时存在：
30元=1call*（X-100)，股价30元,；
3，股价下跌100以下时，看涨期权价值=0，看跌期权put和股价X平衡时存在：
30元=2put*（100-X)，股价85元,；