外汇汇率套算问题

1. 外汇汇率套算问题

根据EUR/USD=1.3561/571，银行买入价为1.3561，即银行买入欧元卖出美元的汇率为1.3561；银行卖出价为1.3571，即银行卖出欧元买入美元的汇率为1.3571。
USD/JPY=76.54/64，银行买入价为76.54，即银行买入美元卖出日元的汇率是76.54；银行卖出价为76.64，即银行卖出美元买入日元的汇率是76.64。
求EUR/JPY报价。
EUR/JPY的买入价：银行买入欧元卖出日元，可以转化成两笔交易：银行买入欧元卖出美元、银行买入美元卖出日元，采用的汇率分别是1.3561和76.54，EUR/JPY的汇率为两者相乘得出汇率为103.80。
EUR/JPY的卖出价，同理，采用的汇率分别为1.3571和76.64，相乘后的汇率为104.01.
因此，EUR/JPY的汇率为103.80/104.01.
货币对A/B=BID/ASK：BID是银行买入价，指银行买入货币A卖出货币B的汇率；ASK是银行卖出价，指银行卖出货币A买入货币B的汇率。BID<ASK。
因此你答案提示的买入价和卖出价的方向反了，给出的是站在客户交易的买卖方向。

2. 三道远期外汇计算题。需要过程！急！！！！！

1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~  （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146

3. 关于实际汇率的计算问题。

这里美元是基础货币，用F表示物价上涨后的实际汇率，用e表示现汇。根据购买力平价说
F=e*P'/P其中P'表示外国商品价格水平，P为本国商品价格水平。故可知F=e*(1+50%)/(1+20%)=1.25e.因此美元对人民币实际汇率上涨了25%。

4. 外汇交易实务计算题？

3个月远期汇率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元
（2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元
保值后避免的损失：1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元

5. 外汇交易实务计算题5？

做了100万美元的卖空交易，即卖出远期美元（汇率1.3680）100万，6个月后履行远期合约，或获加元：100万*1.3680
（1）假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到USD/CAD＝1.353 0/50，投机商将远期交易获得的加元按当时市场价出售（1.3550），在不计费用的前提下，可获：1000000*1.3680/1.3550-1000000=9594.10美元
（2）如果预期错误，6个月后美元的即期汇率上升到USD/CAD＝1.377 0/90，投机商远期交易获得加元，按当时的市场价格折算（1.3790）成美元，在不计费用的前提下，会损失：7976.79美元（1000000*1.3680/1.3790-1000000=-7976.79美元）

6. 外汇交易实务计算题3？

（1）如果日本进口商不采取保值措施，3个月后需支付的日元=100x111.90=11190万日元。
（2）日本进口商采用远期外汇交易进行保值时避免的损失=100x（111.80-111.20）=60万日元。

7. 外汇交易实务计算题1？

USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
汇率双向报价，前者货币为基准货币，后者为报价货币，前汇率为报价者买入基准货币的价格（或者是询价者卖出基准货币的价格），后汇率为报价者卖出基准货币（询价方买入基准货币的汇率）
（1）银行（报价方）卖出日元，买入美元（基准货币），汇率110.20
（2）客户以日元向银行购买美元，即报价方卖出基准货币美元，汇率110.30
（3）银行（报价方）卖出美元，买入英镑（这里为基准货币），汇率1.5800
（4）某客户要求将美元兑换成英镑，即银行（报价方）卖出基准货币英镑，汇率1.5810

8. 汇率计算问题

个人理解，仅供参考，应该是(110.20/1.3530)/（110.50／1.3560）吧。首先前面的价格表示银行的买入价，后面的价格表示银行的卖出价，比如USD1＝JPY110.20／110.50，意思就是银行买入一美元需要110.20的日元，卖出则获得110.50的日元。而问题是瑞士法郎和日元之间的换算，首先是买入一瑞士法郎需要多少日元，银行可以先用110.20日元买入一美元，然后卖出这一美元换取了1.3530瑞士法郎，所以相当于以110.20的日元买入了1.3530瑞士法郎，所以买入价为110.20÷1.3530，然后后面的卖出价也一样算就可以了