某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港

1. 某日,纽约外汇市场即期汇率为:1美元= 1.0820/1.0865瑞士法郎,3个月远期点数为65-95,香港

远期汇率：
1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎
1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元
1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元
进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）

2. 已知纽约外汇市场某日即期汇率：USD1=HKD7.7974，美元3个月的短期年利率为5.50%，而同期港币年利率为7%，

根据利率平价理论，利率高的货币远期贬值，且贬值率与利差（1.5%）一致，本例港币利率高，远期美元升值。远期汇率：
USD1=HKD7.7974*（1+1.5%/4）=7.8266

3. 某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个

亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【摘要】
某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个【提问】
亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【回答】
【提问】
刚刚题目不全 你看看【提问】
亲是3776美元【回答】
有过程吗【提问】
亲，没有哦【回答】

4. 已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期

远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【摘要】
已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期【提问】
您好！很高兴为您解答：已知某日纽约外汇市场美元对港元的即期汇率USD/HKD=1.6440/1.6650, 3个月远期美元升水30-50点的话，则美元对港元三个月远期汇率为USD/HKD=1.6490/1.6620.【回答】
远期汇率的计算公式：远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360。从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为升水点；如果B货币的利率低于A货 币的利率，中括号值为负数，远期汇率就低于即期汇率，称为贴水，中括号值称为贴水点。而 在两种货币的利率都确定的时候，远期期限越长，升水点或贴水点就越大，远期汇率与即期汇 率的价差也越大。【回答】

5. 在纽约外汇市场+某日美元兑换人民币汇率即期汇率为6.2333/40

第一题用利率平价原理计算，期初等价的美元和人民币，用各自利率投资后，期末的本息也等价，期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441
第二题：原理相同，只不过用连续复利计算，注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807【摘要】
在纽约外汇市场+某日美元兑换人民币汇率即期汇率为6.2333/40【提问】
你好亲【回答】
第一题用利率平价原理计算，期初等价的美元和人民币，用各自利率投资后，期末的本息也等价，期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441
第二题：原理相同，只不过用连续复利计算，注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807【回答】
希望我的回答能帮助到你亲【回答】
方便给个赞亲【回答】
谢谢【回答】

6. 如果某日外汇市场即期汇率如下:纽约外汇市场:￡1=$1.5010-1.5020伦敦外汇市场:￡1=$1.5030-1.5040

在伦敦卖出英镑的汇率高，可以在伦敦市场卖出英镑，在纽约市场买入英镑。
10万英镑通过伦敦市场卖出英镑，采用的汇率是1.5030，可得15.03万美元。
再将15.03万美元，在纽约市场买入英镑，采用的汇率是1.0520，可得英镑=15.03/1.502=100066.58英镑。套利利润=66.58英镑

7. 3、已知伦敦市场利率为8.5%，纽约市场利率为6%，伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370。

根据利率平价理论，即期利率高的货远期贴水（贬值），该例中英镑利率高，远期贬值，贬值率与利差一致，远期汇率：GBP1=USD1.5370*（1-2.5%/4）=1.5274，远期美元贴水96点。即为：（1.5370-1.5274）*10000

8. 已知美国纽约外汇市场1美元=0.5336-0.5367英磅，1美元=0.7862-0.7892欧元，求英磅兑欧元，欧元兑英磅的汇率

1欧元=0.6787-0.6800英磅
1英磅=1.4705-1.4734欧元