上证50ETF期权的到期日？

1. 上证50ETF期权的到期日？

上证50ETF期权的到期日是到期月份的第四个星期三，如果遇到了节假日就会自动顺延。
拓展：
期权，作为未来买卖物品的权利，是有到期日的。根据标的物品种的不一样，期权的到期日也不一样，50ETF期权合约有当月的合约、下月的合约、随后两个季月的合约，各合约的到期日是合约所在月份第四周的周三，一旦过了到期日还未行权，那合约就是废纸一张，没有任何价值。更多期权学习，百度【期权圈】领取三小时快学期权书籍。

2. 上证50etf期权什么时候上市的

上证50ETF期权于2015年2月9日上市交易。该期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资者基金(简称50ETF，代码510050)”，自2月9起，上交所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。 
50ETF期权规则理解重点：
双向交易：所谓的双向交易，其实就是指期权属于一种可看跌和看涨的交易产品。它的优势就是不管在期权市场是属于上涨还是下跌的时候，都有做单赚钱的机会。
买方和卖方：期权的买方操作方式为买入认购/买入认沽合约，而卖方则是卖出认购和卖出认沽的操作，因为它本身属于撮合交易，买方和卖方属于对手方的存在。
到期月份：即每张合约的保质期，它的到期时间。过期后合约将会作废。
合约单位：10000份=1张=1手。
到期日和行权日：即合约到期的最后交易时间和行权的时间。以50ETF期权为例，它的到期日和行权日是合约到期月份的第四个星期三。
交易模式：即期权是属于什么时候可以做单交易的产品，市场里的金融期权都是T+0交易制度。
行权方式：分为美式行权和欧式行权两种，前者是随时可以行权，后者是有固定的行权日。大家熟悉的期权基本都是欧式行权。

3. 上证5o期权当月有几个合约可以交易

50ETF期权合约到期月份分为当月、下月及随后两个季月。也就是一个季度只会显示四个月份的合约。
一、风险管理才是衍生品的要义
以古为鉴可以知兴替，数据回测给我们揭开了“末日彩票”的巨大陷阱。任何不基于行情判断的无脑投机，再怎么“便宜的”期权，持续的权利金支出成买方的持续损失。
2019年7月的50ETF期权合约将于7月24日到期，而在到期日前一周，50ETF期权合约持仓量突破400万张，匆匆进场赚取合约到期趋势的行为。回溯“末日彩票”的历史结果，给豪赌趋势的投资者冷水。

二、怎么知道合约有几个月份?
期权合约的交易月份，50ETF是按月来设立，其余品种则不一定。目前50ETF是当月、下月、下季度以及在下一个季度月。合约选择：选择“50ETF”，从而确定期权标的;合约选择：点击下图中黑色的小三角符号，当前所有存续期内的合约月份。
三、早盘交易机会多，尾盘交易机会少
跟大多数品种一样，开盘后30分钟交易会很激烈，涨会涨过头，跌会跌过头。交易机会比较多，盈利比较容易。跟其他的品种有些不同，都选择在14：30前平仓离场可以减少时间价值的消耗。

4. 期权当月合约到期为什么是挂牌日期的后面一个月

50etf期权到期日行权规则
1、行权准备
行权时方需要准备足够的资金和标的(卖方已经缴纳保证金)；
对于认购期权而言，买方账户里需要有足够的资金，对于认沽期权而言，买方需要持有足够的标的物。
则反之。在下达行权指令后，如果权利方账户里没有足够的标的物和标的，在行权后的第二天内仍然有时间补齐。
另外，行权需要向交易所缴纳一定的手续费。

2、行权时间
行权日为合约所在月份第四周的周三(遇节假日顺延)行权日的交易时间段内都可以下达行权指令；
即早上9点30到11点30，下午13点到15点，如果这段时间内忘记行权，在收盘后的半个小时内依旧可以下达行权指令。

3、交收时间
提交行权指令之后，并不是马上就可以交收有关的资金和证券了，而是要等到E+2日才能交收资金和证券。
从下达行权日到交收，中间还隔了一天；
也就是说标的物价格还有一定的不确定性，对于行权后持有标的物的那一方；
也就是说认购期权的买方、认沽期权的卖方，都存在一定的风险。
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5. 你好，请问上证50ETF到期时间是什么时候

此问题应当是问上证50ETF期权的到期时间吧？ETF基金的话一般都是长期的，不存在到期时间的问题，而期权的到期时间是一个很重要的指标。
上证50ETF期权到期时间为到期月份的第四个星期三，遇节假日顺延。 例如 50ETF购1月2254A这份合约，到期月份在名称上已经可以看出来了就是在1月， 具体1月几日呢？ 就是第四个星期三，拿出日历看一下就知道了，1月的第四个星期三是1月23日。  
查询期权合约的到期日还可以通过行情软件，如下图，就是我截取的软件上的图片，明明白白标注了，50ETF购1月2254A是1月23日。

6. 买50etf期权的风险有多大？和股票相比怎样？

拿50etf期权跟股票的风险相比较，当然是期权的风险比较大的，国内在2015年才正式上市的股票期权衍生品，期权是有到期日，一旦到了到期日，就必须将手里的持仓平仓或者行权，不管是亏损或者盈利，都必须要了解的头寸，而股票只要不退市就能一直持有。
财顺期权小编主要来说一下上证50ETF期权的风险如下：
1.期权合约的价值有归零的风险，虚值或平值期权在接近合约到期日的时候，价格在接近合约到期日的时候，期权价值会逐渐归零，这时候的内在价值为零，时间价值也在逐渐降低直到损耗归零。但是投资期权与投资股票是不一样的，合约到期后是没有续存的。
2.有高溢价的风险，如果期权合约的价格大幅度的高于合理价值的时候，可能会出现高溢价的风险，这时候很容易跟风追涨，造成损失。
3.到期不行权的风险，实值期权合约到期的时候具有内在价值，但是只有选择行权才可以获得期权的内在价值，如果到期没有行权，期权的价值会在到期之后归零。
4.交割风险，在期权合约临近到期日的时候，需要注意交割的风险。无法在规定的时限内准备足额的现金或现券，上证50ETF期权就需要实物交割，尽可能的避免行权失败或交割违约。
5. 权利金风险，在投资50ETF期权的时候，虽然说理论上是收益无限风险有限，但是有可能会出现要求追加保证金，如果没有补齐可能会出现强行平仓。

7. 50Etf期权的代码怎么看？

合约的代码其实有两种类型，我们在期权的T型报价页面所看到是合约的编码，合约的编码是用于识别和记录期权的合约，不反应期权的具体信息，这个编码是唯一且不能够重复使用的。上证50ETF期权合约编码是由8位数字组合成的，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
如果是在一些正规的财经文章中，一般都是用合约的交易代码或者简称来表示合约的，上证50ETF期权合约的交易代码一共是有17位数字，主要的组成部分有：
第1到第6位是合约标的物代码，50ETF的代码为510050。
第7位是C或P，表示的是认购期权或者认沽期权;
第8位和第9位表示的是到期年费的后两位数字;
第10位和11位表示到期月份;
第12位期初设为“M”，并且会根据合约调整次数按照“A”到“Z”依序变更。如果变更为“A”，则标识期权合约首次发生调整，变更成为“B”就标识期权合约进行第二次调整。
第13位到17位标识的是行权价格，以0.001元为单位。
当然最常见的还是合约的简称，合约简称具体的依次组合是“50ETF”(合约的标的简称)、“购”或“沽”(权利类型)、“到期月份”、“行权价格”，比如说50ETF购12月3100，代表的就是12月到期行权价格为3.100的50ETF认购期权。

8. 50etf期权一手多少钱？

50ETF期权一手多少钱怎么算？假如买入一张虚值看涨期权，如图标的50ETF价格为3.200，7月到期的虚值看涨期权执行价格3.200，权利金0.0053，每份期权对应10000份50ETF，一份期权价格0.0053*10000=53元/张。

再比如买一张实值看涨期权，如图标的50ETF价格为2.900，7月到期的实值看涨期权执行价格2.90，权利金0.1031，每份期权对应10000份50ETF，买入一份期权价格0.1031*10000=1031元/张。
50ETF期权合约中分为看涨合约和看跌合约，如果想要买入看跌合约可以参考右边的价格，计算方式都是一致的。
以上举例都是作为买方买入每张合约的价值， 如果作为卖方要卖出期权则是刚好相反，获得相应的权利金，但是需要缴纳一定保证金。期权具有非线性收益的特征，买入期权可以有效控制风险，同时理论上能使收益无限放大。上证50ETF期权作为我国目前唯一一个已上市的股指期权品种，对投资者实现自身的风险管理、价值增值具有不可估量的作用。