给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，证券A的贝塔系数为0.85，证券B的贝塔系数为1.20

1. 给定市场组合的期望收益率为10%，无风险收益率为6%，证券A的贝塔系数为0.85，证券B的贝塔系数为1.20

证券市场线方程为E(r)=6%+β*(10%-6%)
即E(r)=0.06+0.04β

A的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%
B的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%

图自己画

2. 一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.求解:

1、一只股票的贝塔系数是0.92，它的期望收益是10.3%，无风险资产目前的是5%。则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果两种资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.88%
2、β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
3、贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。

3. 假定某期货投资基金的预期收益为10%，市场预期收益为20%，无风险收益率4%，求期货投资基金的贝塔系数。

贝塔系数是反映这个股票或基金与大盘走势的系数，比如讲一支股票一年涨20%，而大盘涨10%，那么这个股票的贝塔系数为20%/10%=2，这个与无风险收益是无关的。
而你的题目好明显就是贝塔系数为10%/20%=0.5。

4. 股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率

回答：贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。扩展资料：1、所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。当前是3.9%。2、贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1， 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票相对于整个市场的波动情况。贝塔系数越高，说明股票的波动性越大机会多，同时面临的系统性风险就很高。贝塔系数越低，可能说明股价波动小，股价稳定。贝塔系数（Beta Coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。请注意：股市实践证明，贝塔系数并不能准确用来评估股票的市场风险和涨跌关系，在实盘操作中的意义不大。温馨提示：以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。

5. 已知无风险利率为10%，市场要求的收益率为16%，某公司股票的贝塔值为1.2，

这个是DDM模型第二种情况不变增长率的的套用。
投资者要求的投资回报率K=无风险利率+股票的贝塔值X（市场要求的收益率-无风险利率）
                                      =10%+1.2X（16%-10%）
                                       =17.2%
该公司股价V=D1（K-g）=2.1/(17.2%-5%)=17.21美元

6. 无风险资产收益率为3%，市场资产组合M的期望收益率为6%。 1) 甲股票的贝塔系数是0.8，求甲股票的期望收益率

甲的期望收益率=3%+0.8（6%-3%）

7. 某股票的价格期望值是1000元,其贝塔系数为0.6,无风险利率为10%,全市场组合的预期收益率为17%.

设合理价格为x
预期要求收益率=(1000-x)/x=无风险收益率10%+贝塔系数0.6*（17%-10%）

算出来x=876   很简单的呵呵

8. 无风险利率为 3%，预期市场收益率为 13%。股票 A 的贝塔系数为 0.5，预期收益率为 9%。

亲，CAPM模型的基本公式是：Ra=Rf+β*(Rm-Rf）在CAPM模型中，我们可以通过输入3个已知量：某支股票的贝塔系数（β）、无风险回报率（Rf）、市场平均回报率（Rm），来求出1个未知量：该股票的预期收益率（Ra）。ARa=3%+0.5(13%-3%)=9% BRa=3%+1.5（13%-3%）=18%【摘要】
无风险利率为 3%，预期市场收益率为 13%。股票 A 的贝塔系数为 0.5，预期收益率为 9%。股票 B 的贝塔系数为 1.5，预期收益率为 17%。使用 CAPM 计算股票 A 和股票 B 的预期收益率并显示股票 A 和股票 B 是被高估还是被低估【提问】
亲，CAPM模型的基本公式是：Ra=Rf+β*(Rm-Rf）在CAPM模型中，我们可以通过输入3个已知量：某支股票的贝塔系数（β）、无风险回报率（Rf）、市场平均回报率（Rm），来求出1个未知量：该股票的预期收益率（Ra）。ARa=3%+0.5(13%-3%)=9% BRa=3%+1.5（13%-3%）=18%【回答】
亲，股票b被低估。CAPM，资本资产定价模型。每个学金融的人都会接触到的模型，在现代金融理论里占据着主导地位的模型。该模型研究的是风险资产收益与风险的数量关系。举个例子来说，假如股票A的贝塔系数为2，无风险回报率为1%，市场平均回报率为5%，则股票市场溢价为5%-1%=4%，而根据模型，可以求出股票A的预期回报率为1%+2*4%=9%。我们可以根据计算出的预期收益率，来作为未来股票收益率的参考。【回答】