svar模型和var模型的区别

1. svar模型和var模型的区别

VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA 模型（Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广，而ARMA模型包含AR模型，如果扰动项没有滞后最好用VAR模型，如果扰动项有滞后，则用ARMA模型

2. 进行svar估计时需要检验变量的平稳性吗

打开Eviews,点击series statistics,打开Unit root test窗口，输入你要检验的变量名，在新出现的窗口选择你需要的检验方法，一般选ADF方法，再按照水平、一阶差分、二阶差分，分别检验变量是含截距、含时间趋势和截距、无时间趋势和截距

3. SVAR模型结果怎么看，以及约束矩阵涵义

论文，比较着急，这两天就截止了，还有问题不明白，请各位大神解答一下。涉及到了SVAR模型。我主要有两点不太懂：第一，SVAR模型的结果跑出来了 但是看不懂，这里只有约束矩阵的结果，不知道怎样能得到一个完整的SVAR方程？第二，约束矩阵A和B，其矩阵中的元素值，0、正值、负值放在具体模型里是什么含义？比如0的话是谁对谁的影响为0

4. 请教SVAR在Eviews上怎么实现

呵呵，这个问题以前曾经困扰过我一阵子，后来自己摸索出来了。我的毕业论文就有用到SVAR及脉冲分解。具体步骤如下
一、 建立VAR模型
二、 选择PROC选项下的Estimate Structural Factorization……选项
三、 在弹出的SVAR Option选项框中填入条件约束，图中示例为短期约束矩阵（1，2）为零，点击确定
四、 而后会出现SVAR的模型（此时非VAR，是SVAR），再点击Impulse，出现脉冲响应函数的对话框，进行选择
五、 最关键的步骤，在脉冲响应函数的选项中选择Impluse Definition 选项，再选择其中的Structural Decomposition 选项，点击确定，此时便会出现SVAR的脉冲响应函数。
当然，如果你不需要脉冲图，只要

5. svar模型是线性还是非线性

方法/步骤
按下创建文件按钮, 创造一个新文件.

如下图,在左上方选择,在右上方键入观察数量.

在电子表格复制观察数据,在EVIEWS的空白处贴上.

单击完成后出现如下图所示图样.

在工具列表选择模型的参数估计,出现如下画面

最上面空白处键入想要估算的模型 (如例:gdp c consumption),  yi=  β0+β1 * xi, 这里gdp是yi, c代表β0, consumption代表xi
注意估算方法要选择Least Squares.

最后, 一元线性回归模型的结果生成了.

6. svar模型为什么要施加短期约束条件

识别性的问题。诱导VAR无法识别构造VAR的残差。

7. 谁会用eviews建立svar模型？

先要建立一个矩阵object/new object/Matrix-vector coef/为矩阵命名/确定/输入矩阵的行列数/确定
然后选定变量/右键open/as VAR/确定

8. eviews中svar短期约束条件矩阵ab怎么输入

eviews分析我熟悉的