当期货交易发生亏损时，就意味着放弃了现货交易中的部分盈利，用以弥补期货交易中的亏损。

1. 当期货交易发生亏损时，就意味着放弃了现货交易中的部分盈利，用以弥补期货交易中的亏损。

这个说法就是用于套期保值的过程中了。
  套期保值的基本特征是，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现的盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在"现"与"期"之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。期货市场毕竟是不同于现货市场的独立市场，它还会受一些其他因素的影响，因而期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致；加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润或亏损。

2. 为什么期货交易的是期货合约,并期货交易可以规避风险呢?该怎么理解

给你举一个例子吧。
第一个问题，最早的期货交易所诞生在日本大阪的堂岛大米会所，交易商品是大米。1710年往后，日本的商人可以进行“未来大米”的买卖，被称之为大米库卷。你可以通过货币买入尚未生产出的大米，也可以卖出尚未生产的大米来换取货币。人们交易行为是以交付库卷实现的，而不是实物。
实物交易就是现货的买卖。期货交易的买卖就是期货合约的买卖。你买入(或卖出)一段时间后的商品，是以签订合约来标的的。
比如目前郑糖价格是5000元/吨，你看好11月的市场，你就可以买一张2010年11月到期的5000元的合约，然后等涨。
第二，期货交易规避风险的问题。与股票交易相比，期货交易有较高的杠杆率，一般在10%左右。也就是说你可以支付10%的资金来进行100%的交易。另外就是针对现货商。在准备买入或卖出手中的现货时，可以在期货市场上开出与现货交易方向相反的合约，进行保值。不知楼主指的是哪方面。
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3. 远期合约和期货合约一样大多数采用寄存平仓进行交割很少采用

亲亲，您好。很高兴为您解答[鲜花][开心]远期合约和期货合约一样大多数采用寄存平仓进行交割很少采用，亲远期期货合约是最早出现的一种金融衍生工具。合约双方约定在未来某一日期，按约定的价格，买卖约定数量的相关资产。目前，远期合约主要有：货币远期和利率远期两类。在远期合约有效期内,合约的价值随相关资产市场价格的波动而变化。若合约到期时以现金结清的话，当市场价格高于合约约定的执行价格时，由卖方向买方支付价差；相反，则由买方向卖方支付价差。双方可能形成的收益或损失都是无限大的。【摘要】
远期合约和期货合约一样大多数采用寄存平仓进行交割很少采用【提问】
亲亲，您好。很高兴为您解答[鲜花][开心]远期合约和期货合约一样大多数采用寄存平仓进行交割很少采用，亲远期期货合约是最早出现的一种金融衍生工具。合约双方约定在未来某一日期，按约定的价格，买卖约定数量的相关资产。目前，远期合约主要有：货币远期和利率远期两类。在远期合约有效期内,合约的价值随相关资产市场价格的波动而变化。若合约到期时以现金结清的话，当市场价格高于合约约定的执行价格时，由卖方向买方支付价差；相反，则由买方向卖方支付价差。双方可能形成的收益或损失都是无限大的。【回答】
亲亲，远期合约主要有：货币远期和利率远期两类。在远期合约有效期内,合约的价值随相关资产市场价格的波动而变化。若合约到期时以现金结清的话，当市场价格高于合约约定的执行价格时，由卖方向买方支付价差；相反，则由买方向卖方支付价差。双方可能形成的收益或损失都是无限大的。【回答】

4. 请根据以下条件分别用远期合约、期货合约、期权合约为该投资者规避可能出现的价格风险？

这里边涉及股票与指数的相关系数β，持有股票市值为1000万，那么：
远期合约套保操作：直接现价卖出（1000万/β*一手沪深300远期合约的价值）手7月份到期的沪深300远期合约，也就是持仓远期合约空头头寸即可。
期货合约套保操作：直接现价卖出（1000万/β*一手沪深300期货合约的价值）手7月份到期的沪深300期货合约，也就是持仓期货合约空头头寸即可。
期权合约套保操作：现价买入7月份到期的看跌期权，我看你的假设是1元/股，那应该是个股期权，买入数量（100万/每手期权对应的股数）；如果是指数期权，那么数量是（1000万/β*每手指数期权对应的指数价值）
如上为个人理解，请辩证采纳。

5. 当一份期货合约在交易所交易时，会使得未平仓合约总数增加一份。这个说法是对是错，并说明理由

该说法是错的。因为要分四种情况： 1.双开：即多方开1手买单，空方开1手卖单，双方撮合成交，合约总数增加1手； 2双平：即多方卖出平仓1手多单，空方买入平仓1手空单，双方撮合成交，合约总数减少1手； 3:多换：即原有多方需要卖出平仓1手原有多单，接手的是新进来的多头，买入1手多单，双方撮合成交，合约总数不变。 4：空换:即原有空方需要买入平仓1手原有空单，接手的是新进来的空头方，卖出1手空单，双方撮合成交，合约总数不变。 任何成交的时候，都有一个对手盘对应。拓展资料：1，期货合约是买方同意在一段指定时间之后按特定价格接收某种资产，卖方同意在一段指定时间之后按特定价格交付某种资产的协议。双方同意将来交易时使用的价格称为期货价格。双方将来必须进行交易的指定日期称为结算日或交割日。双方同意交换的资产称为“标的”。如果投资者通过买入期货合约（即同意在将来日期买入）在市场上取得一个头寸，称多头头寸或在期货上做多。相反，如果投资者取得的头寸是卖出期货合约（即承担将来卖出的合约责任），称空头头寸或在期货上做空。2，期货合约是由交易所设计，经国家监管机构审批上市的标准化的合约。期货合约的持有者可借交收现货或进行对冲交易来履行或解除合约义务。 期货合约是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。它是期货交易的对象，期货交易参与者正是通过在期货交易所买卖期货合约，转移价格风险，获取风险收益。期货合约是在现货合同和现货远期合约的基础上发展起来的，但它们最本质的区别在于期货合约条款的标准化。3，在期货市场交易的期货合约，其标的物的数量、质量等级和交割等级及替代品升贴水标准、交割地点、交割月份等条款都是标准化的，使期货合约具有普遍性特征。期货合约中，只有期货价格是唯一变量，在交易所以公开竞价方式产生。

6. 远期合约中交割价格大于远期价格的套利

远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。远期合约是现金交易，买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易，交易双方都存在风险。如果即期价格低于远期价格，市场状况被描述为正向市场或溢价。如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为反向市场或差价。
应答时间：2021-06-03，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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7. 怎么理解期货合约可以在合约到期前采用平仓的方式冲销原来的交易?不明白含意

这是期货的基础。
 
首先，来明确一下，你这儿提到的“原来的交易”当然是指开仓，开仓分两种，买进期货合约开仓和卖出期货合约开仓。
 
“买进期货合约开仓”更好理解一点，比如说你觉得玉米期货接下来一段时间会涨，所以你现在买进了1手玉米期货合约，准备等两、三个月，这个合约涨价了之后把它卖掉，这个卖掉就是“卖出平仓”，就相当于你先在期货市场上建了一个仓库，里面买了1手玉米，然后涨价了，又把这1手玉米给卖了，把仓库抹平了，就是“平仓”。这就是一次最简单的完整的虚拟交易，而你在这个过程中赚到了，1手玉米合约涨价部分的钱。
 
但如果你没有在合约到期前平仓，合约到期，你的虚拟仓库里的1手玉米合约就会转化为真实的一仓库10吨玉米现货，我们投机交易者当然不需要10吨玉米，我们需要的是用敏锐的洞察力，赚取期货合约到期前的“差价”。
 
“卖出期货合约开仓”，正好相反，如果你看玉米跌，就先卖1手玉米期货合约开仓，等跌了，再把1手玉米合约买回来平仓，又赚到了差价。
 
但如果合约到期还没平仓，因为你卖出了1手玉米合约，交易所就会问你要10吨玉米，你当然没有，你就悲剧了。
 
期货市场不是那么好进的，建议lz还是先好好学习一下期货的基础。
 
讲的非常通俗，希望你能够明白。

8. 为什么期货合约的买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的

若实际价格涨到无穷大，则持有期货合约的一方（多方）的收益就相当于实际价格减去期货合约约定价格，他得收益就是无穷大的。相反地，卖出该期货合约的一方（空方）得损失相当于实际价格减去期货合约约定价格，他得损失也是无穷大的。

所以，当实际价格上涨到无穷大时，买卖双方可能形成的收益或损失不是有限的。