逐笔对冲的实例说明

1. 逐笔对冲的实例说明

账户期初保证金为200000，10月7日开仓买入PTA811期货合约5手，成交 价为6800，后又在6802处买入5手PTA,同一天该客户卖出平仓5手PTA期货合约，成交价为6878，当日PTA结算价为6918,昨日结算价为6870 假定交易保证金比例为10%，手续费为单边每手15元，PTA期货合约为5吨/手，则该客户当日资金变动情况为：  　　逐笔对冲结算  当日平仓盈亏  当日平仓盈亏  （6878-6800）×5×5=1950  当日持仓盈亏  当日持仓盈亏  （6918-6802）×5×5=2900  手续费  手续费  15×10=150  当日权益  当日结存  2,000,000+1950-150=201800  保证金占用  保证金占用  6918×5×5×10%=17295元  可用资金  可用资金  204700-17295=187405  注：采用逐笔对冲时，当日权益=当日结存+浮动盈亏，而采用逐日对冲时，当日权益=当日结存该客户在10月8日卖出平仓5手PTA811期货合约，成交价6898，后又在2943卖出开仓豆粕901合约10张，当日PTA811结算价为6910,豆粕的结算价2967，昨日结算价为3097，豆粕的手续费为10元，保证金为10%，则该客户的帐户情况为：  　　逐笔对冲结算  当日平仓盈亏  当日平仓盈亏  （6898-6802）*5*5=2400  当日持仓盈亏  当日持仓盈亏  （2967-2943）*10*10=-2400  手续费  手续费  5*15+10*10=175  当日权益  当日结存  201800+2400-175=204025  保证金占用  保证金占用  2967×10×10×10%=29670  可用资金  可用资金  202425-29670=171955元