为什么每个看涨期权和看跌期权的价格不一样

1. 为什么每个看涨期权和看跌期权的价格不一样

　　预期未来标的物的价格将上涨 期货合约持有人会卖出看跌期权收取一定的保证金 因为期权买方 如果不会行权 期权的卖方就活得权利金
　　卖出看跌还是看涨最主要期权卖方持有期货合约为多头还是空头 如果是多头就是看涨期权 空头就是看跌期权 如果期权的买方就是买进看xx期权 是卖方就是卖出xx期权
　　比如 你现在是9月份的大豆期货合约空头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格上涨 你就会卖出看跌期权 你就是期权的卖方 我预期未来大豆期货合约会下降 我就愿意付你50每吨的的权利金来买你的大豆期货合约 我就是期权的买方 过了一段时间 9月份大豆期货合约 涨到3110元每吨 如果我行权 我将会是期货上的空头 我会亏损110元每吨 所以我不行权损失50元每顿的权力金  你赚了我的权利金 然后你平仓一共亏损60元每顿 能够减少你的损失
　　你现在是9月份的大豆期货合约的多头 合约价格是3000元每吨 你预期未来大豆期货的价格下降   你就会卖出看涨期权 你就是期权的卖方 我预期未来大豆期货合约会上涨 我就愿意付你50每吨的的权利金来买你的大豆期货合约 我就是期权的买方 过了一段时间 9月份大豆期货合约 涨到3890 元每吨 如果我行权 我将会是期货上的多头 我会亏损110元每顿  所以我行权损失50元每吨的权利金 你赚我的权利金 然后你平仓后一共亏损60 元每吨 减少你的损失

2. 投资者之所以买入看涨期权的原因是什么

投资者之所以买入看涨期权，是因为预期这种金融资产的价格将会上涨。买入看涨期权是指购买者支付权利金，获得以特定价格向期权出售者买入一定数量的某种特定商品的权利。当投资者预期某种特定商品市场价格上涨时，可支付一定的权利金买入看涨期权。交易者可以买入与之相关的期货合约的看涨期权，一旦商品或资产价格上涨，可以履行看涨期权，以较低的执行价格买入期货合约，然后按上涨的价位高价卖出期货合约获利。在弥补所支付的权利金后还有盈余，这部分盈余可以弥补因价格上涨高价购进商品所带来的亏损，也可以直接将期权高价卖出，获得权利金收益，这些均可起到保值的作用。如果商品或资产价格没有上涨而是下跌了，交易者就可以放弃履行期权，这只会带来很少的权利金的损失，该损失可以由低价购进商品或资产的收益所弥补。

3. 看涨期权内涵价值为什么不能超过权利金

因为在一个自由的市场环境下，商品的价格＝商品的价值。（经济学的书好象是说价格在价值上下波动，记不清了，但长期来看价格是等于价值的）

权利金是期权的价格，它应该等于期权的价值。期权价值包括两部分，内涵价值和时间价值。

所以：权利金＝内涵价值＋时间价值。时间价值永远是大等于0的，所以内涵价值一定小等于权利金。

简单点来说就是期权值多少钱和期权卖多少钱的关系。你会把一个价值100块的东西80块卖出去吗？

4. 看涨期权,看跌期权何时具有内在价值

看涨期权的内在价值
=
标的资产的即期价格
—
期权的协定价格
所以，1英镑的看涨期权的内在价值为（1.6-1.58）即0.02美元，62500英镑的看涨期权合约的内在价值为62500*0.02=1250美元。
看跌期权的内在价值
=
期权的协定价格
—
标的资产的即期价格
根据这个计算得到，同样协定价格的看跌期权的内在价值为
—
1250美元，但是，期权的价值为负时可以选择不执行，不可能有负的价值，所以，这时期权的内在价值为
0
。

5. 如何判断哪个看涨期权的价值最大

期权并不是简单的方向性投资工具，在一定意义上它是三维的。既要考虑它的跌涨方向，也需要考虑跌涨幅度和速度。一般来说只有标的资产价格涨幅超过权利金才能盈利，所以只有预期上涨空间较大时买入看涨期权才能发挥效力。

并且期权合约是有时间限制的，如果在合约期限内，期权上涨的速度并没有抵消时间价值损失的速度，那么即使临近到期的标的资产价格真的上涨了，恐怕也很难赚取利润。所以买入看涨期权是一定要注意市场行情的跌涨速度和幅度是否能够抵消时间价值的损失，只有这样才能实现盈利。

买入看涨期权是一种看多的策略，其下行风险有限，损失仅为期权的权利金。所以在买入看涨期权时，一定要挑选权利金适中的合约。一般来说，深度虚值和深度实值的合约并不合适，挑选平值附近一两档的期权合约胜算才是最大的。

6. 如何通俗的理解看涨期权与看跌期权？

1、看涨期权（call option），看涨期权又称买进期权，买方期权，买权，延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。
看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者（即买方）按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。
2、看跌期权亦称 “卖出期权” 或 “敲出”，看涨期权的对称，期权交易的种类之一，在将来某一天或一定时期内，按规定的价格和数量，卖出某种有价证券的权利。
客户购入卖出期权后，有权在规定的日期或期限内，按契约规定的价格、数量向“卖出期权”的卖出者卖出某种有价证券。其使用的范围，一般说来，只有在证券行市有下跌的趋势时，人们才乐意购买卖出期权。因为，在卖出期权的有效期内，只有当证券价格下跌到一定程度后，买主行使期权才能获利。

扩展资料：
期权举例
1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元/吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
1.行使权利
A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足且以1850美元/吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货市场上抛出，获利50美元/吨(1905-1850-5)。B则损失50美元/吨。
2.售出权利
A可以55美元的价格售出看涨期权，A获利50美元（55-5）。
如果铜价下跌，即铜期货市价低于敲定价格1850美元/吨，A就会放弃这个权利，只损失5美元权利金，B则净赚5美元。
参考资料：百度百科-看涨期权
参考资料：百度百科-看跌期权

7. 看涨期权或看跌期权是什么意思，能不能解释得通俗易懂一点

你好，看涨期权

看涨期权赋予买方（长头寸）一种权利而非义务：根据合约规定的价格（行使价），在一段时间内（有效期）或者在一个特定日期（到期日），买进一定数量（合约大小）的标的资产。
例子：
一个投资者想投资X 公司的股票。经分析，他预期股票会升值。他可以买进期权来代替股票。买期权所需的资金数量较小，因此他可以买进比股票更多数量的期权。如果股票价格像预期一样升值，投资者就可以因为这个杠杆效果获得更高的利润。
看跌期权
看跌期权赋予买方（长头寸）一种权利而非义务：根据合约里规定的价格（行使价），在一段时间内（有效期）或者在一个日期前（到期日），卖出一定数量（合约大小）的标的资产。
例子：
一个投资者的投资组合里有Y 
公司的股票。他预期股票价格会下降，但不是很肯定。为保险起见，他买进Y股票的看跌期权。这样一来，如果股价下跌他就可以从期权中得到补偿。如果股价上升，看跌期权就会失去价值，投资者就会蒙受损失。一旦股价上涨的利益超过期权引起的损失，投资者在一定程度上又得到了补偿。反过来，如果投资者立刻卖掉他的股票，他就无法得到股价可能上升所带来的利润。
买方（长头寸）的对家是卖方（短头寸）。他没有选择权，只能服从买方的决定。作为回报他可以从买方得到权利金。因此，如果买方行使期权的话，他有义务根据合约规定的时间价格数量卖出标的资产（看涨期权）或者买进标的资产（看跌期权）。

8. 卖出看涨期权和买进看跌期权怎么理解？既然看涨怎么会有卖出看涨期权

看跌期权和看涨期权的标的物买卖方向都是针对期权买入方来说的。
看跌期权，就是期权买入方按约定价格卖出标的物的权利。期权买入方看跌标的物价格，所以买入一个未来可以按约定价格卖出标的物的期权。
看涨期权，就是期权买入方按约定价格买入标的物的权利。期权买入方看涨标的物价格，所以买入一个未来可以按约定价格买入标的物的期权。
而对于期权的卖出方，刚好相反。
期权卖出方卖出看跌期权，当未来标的物价格如期权买入方预期的出现下跌，期权的买入方按约定的高价格卖出标的物，卖出期权方就要按高于市场价的约定价格买入标的物。
但未来的标的物价格也可能未如市场预期下跌，这样期权的买入方由于期权约定卖出标的物的价格低于市场价而放弃行权，期权的卖出方白得期权费。
对于期权的卖出方，卖出看跌期权，是因为他是看涨标的物价格的，标的物价格涨了，就能得期权费。期权卖出方卖出看涨期权也亦然，期权卖出方是看跌标的物的。

扩展资料：基本信息
1、为获取价差收益而买进看跌期权。看跌期权的买方通过对市场价格变动的分析，认定标的物价格较大幅度下跌的可能性大，他会选择买入看跌期权，并为此支付一定数额的权利金。权利金上涨，则可平仓获利。
2、为了杠杆作用而买进看跌期权。越是预期标的物价格会下跌，则越可以买进虚值看跌期权，因为此时的权利金成本低，可以利用这种杠杆作用进行期权交易活动。
3、为保护已有的标的物上的多头部位而买进看跌期权。投资者已经买进了标的物，为防止价格下跌，可买进看跌期权，以抵消价格下跌的风险。如果价格下跌，虽然买进的标的物会有损失，但买进的看跌期权会有收益，这样对买进的标的物是一种保护。
4、为保护账面利润而买进看跌期权。持有成本为50元、市场价格为80元的投资者，可选择买进看跌期权以锁住账面利润(执行价格一成本一权利金)的策略。如果市场价格继续上涨，则看跌期权可以卖出平仓，或过期作废。
参考资料来源：
百度百科-看涨期权
百度百科-看跌期权
百度百科-买入看跌期权
百度百科-卖出看涨期权