2年期限的贴现国债,面值100,发行价格96.04,若一个投资者投资10000元。那到期收益率为多少

2024-05-10 01:05

1. 2年期限的贴现国债,面值100,发行价格96.04,若一个投资者投资10000元。那到期收益率为多少

年收益率=(100-96.04)/(2*96.04)=2.06%
到期收益率为2年4.12%
收益率跟你投多少钱没有关系

2年期限的贴现国债,面值100,发行价格96.04,若一个投资者投资10000元。那到期收益率为多少

2. 某三年期国债面额100元,利率5%,在发生一年后某人以103元买进,到期兑现,则持有期收益率为()

购买者到期收益=(到期本息和-买入价格)/买入价格/年限
              =(110-103)/103/2=3.398%

3. 2年期限的贴现国债,面值100,发行价格96.04,若一个投资者投资10000元。那到期收益率为多少

(面值-发行价)/发行价/剩余年限=(100-96.04)/96.04/2=2.06%
到期收益率为4.12%
投资10000到期收益为412
影响收益率的因素不包括投资本金,所以。。。而且4.12%的到期收益率已经高于2.25%了,还有人嫌利息高的?

2年期限的贴现国债,面值100,发行价格96.04,若一个投资者投资10000元。那到期收益率为多少

4. 有一面值为1000元的债券,票面利率为8%,每年支付一次利息,2000年5月1日发行,2005年4月30日到期。现在是

有一面值为1000元的债券,票面利率为8%,每年支付一次利息,2000年5月1日发行,2005年4月30日到期。假设是支付利息两次的话,则债券的内在价值可以这样来进行计算=1000*8%/2/(1+10%/2)+1000*8%/2/(1+10%/2)^2+1000*8%/2/(1+10%/2)^3+1000*(1+8%/2)/(1+10%/2)^4=964.54元设投资者到期收益率为x%,则有以下式子:1000*8%/(1+x%)+1000*(1+8%)/(1+x%)^2=960解得x%=10.31%。拓展资料:债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券(Bonds / debenture)是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人 。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。债券尽管种类多种多样,但是在内容上都要包含一些基本的要素。这些要素是指发行的债券上必须载明的基本内容,这是明确债权人和债务人权利与义务的主要约定,具体包括:1.债券面值,债券面值是指债券的票面价值,是发行人对债券持有人在债券到期后应偿还的本金数额,也是企业向债券持有人按期支付利息的计算依据。债券的面值与债券实际的发行价格并不一定是一致的,发行价格大于面值称为溢价发行,小于面值称为折价发行,等价发行称为平价发行。2.偿还期,债券偿还期是指企业债券上载明的偿还债券本金的期限,即债券发行日至到期日之间的时间间隔。公司要结合自身资金周转状况及外部资本市场的各种影响因素来确定公司债券的偿还期。3.票面利率,债券的票面利率是指债券利息与债券面值的比率,是发行人承诺以后一定时期支付给债券持有人报酬的计算标准。

5. 有一面值为1000元的债券,票面利率为4%,单利计息到期一次还本付息,期限为3年,2006年5月1日发行,

单利计息,到期一次性还本付息,所以到期偿还1000+1000*4%*3=1120
按照8%的必要报酬率,发行价=1120/(1+8%)^3=889.09元

在2007年5月1日,还有两年到期,价值=1120/(1+8%)^2=960.22元

若2007年5月1日以900元购入,两年后获得1120元,则到期收益率=(1120/900)^(1/2)-1=11.55%

有一面值为1000元的债券,票面利率为4%,单利计息到期一次还本付息,期限为3年,2006年5月1日发行,

6. 某企业2002年1月1日购买债券,面值1000元,票面利率为8%,期限5年。该债券发行价格多少时企业才能购买?

  债券现值=1000*(1+10%)^-5+1000*8%(1+10%)^-5-1/10%=620.92+255.53=876.45
  当债券的价值低于876。45元时,有购买的价值。
  债券的发行价格(Bond issuing price),是指债券原始投资者购入债券时应支付的市场价格,它与债券的面值可能一致也可能不一致。理论上,债券发行价格是债券的面值和要支付的年利息按发行当时的市场利率折现所得到的现值。

7. 某2年期国债的票面利率为4%,面值为100元/张,每年支付一次利息。设期望收益率为4%

100×4%÷(1+4%)+4÷[(1+3%)×(1+4%)]

某2年期国债的票面利率为4%,面值为100元/张,每年支付一次利息。设期望收益率为4%

8. 求助:两年前发行的一笔国债,5年期面值1000元,发行价1100元,票面利率6%,单利计息

持有期收益率,是债券买卖价格差价加上利息收入后与购买价格之间的比率,其计算公式是:
持有期收益率=(出售价格-购买价格+利息)/(购买价格*持有年限)×100%
持有到期,到期可获本息:1000*(1+6%*5)=1300
持有期收益率=(1300-1250)/(1250*3)*100%=1.33%
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