哪位大神能帮忙做下这套国际金融计算题吗?万分感谢🙏

2024-05-22 16:07

1. 哪位大神能帮忙做下这套国际金融计算题吗?万分感谢🙏

A公司向银行借款US$50000美元,即期兑换为本币6940马克,随即将所得马克进行90天的投资。90天后,A公司以收回的US$100 000应收款归还银行贷款。拓展资料:一、即期汇率也称现汇率,是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。二、即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。 三、近似汇率。1、即期汇率的近似汇率,是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率,通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等2、会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时,可以简化核算,利用即期汇率的近似汇率。近似汇率 即期汇率的近似汇率,是指按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率,通常采用当期平均汇率或加权平均汇率等。 会计准则中规定的企业用于记账的汇率应为即期汇率。但在汇率变动不大时,可以简化核算,利用即期汇率的近似汇率。四、即期汇率又称现汇汇率,是买卖双方成交后,在两个营业日之内办理外汇交割时所用的汇率。 远期汇率又称期汇汇率,是买卖双方事先约定的,据以在未来的一定日期进行外汇交割的汇率。 在远期外汇交易中,一般有几种交易方式,分别是: 1、直接的远期外汇交易:是指直接在远期外汇市场做交易,而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价,通常并不采用全值报价,而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。 2、期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此,可以与银行进行期权外汇交易,即赋予企业在交易日后的一定时期内,如5-6个月内执行远期合同的权利。即期和远期结合型的远期外汇交易。远期交易的报价

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2. 国际金融学计算题

这个是套汇的题目,首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价,对于你自己来说。
如果对于银行是反过来的。
首先分析一下:
在纽约:美元便宜。日元贵,你可以对比一下两个市场,美元在纽约换得比东京市场小,
所以我们卖出日元,买入美元,低买高卖
在东京:美元贵,日元便宜,所以卖出美元、买入日元,低买高卖。
投入1000美元,在东京是买入日元,汇率是106.76,所以可以换106760日元,在纽约也是卖出日元,所以106.36.所以活得1003.76万,所以你获得利润为美元3.76万美元。
 
如果有1000万日元,你首先在纽约卖出日元,所以纽约汇率价格106.36,你获得94.02万美元,在东京市场买入日元,106.76,所以活得10037.57日元。
你获得37.57万日元。

3. 国际金融计算题,求助

1.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00,美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2,并且
美国的通货膨胀率为 5%,英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为(  )。
A. 0.9714        B. 1.0294        C. 3.8857       D. 4.1176
2.  假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00,美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2,并且
美国的通货膨胀率为 5%,英国的通货膨胀率为 2%,预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则对于美国投资者来说,英镑的货币风险溢价是(  )。
A. 2%        B. 3%        C. 5%        D. 7%
B   (1+5%)/(1+2%)
A   汇率上升5%,通胀率低3%,差为2%

国际金融计算题,求助

4. 求助国际金融学的计算题

第一次间隔期为6月4日-----6月19日承担费=3000万*16/360*0.03%=0.04万美元
第二次间隔期为6月20日-----10月3日承担费=200万*(11+31+31+30+3)/360*0.30%=0.0177万美元
共缴纳承担费=0.04万美元+0.0177万美元=0.0577万美元

5. 国际金融计算题求解答

因为混合成本的分解公式为y=40000+16x,而混合成本就是固定成本和变动成本。即不管公司生不生产,公司都要承担40000元的固定成本。当每生产一件产品,公司就要承担16元的变动成本。因此,单位变动成本中要加上16.固定成本要加上40000元。

国际金融计算题求解答

6. 求国际金融计算题

1、当3个月1美圆=0.85欧的时候,意味着欧元贬值了。这样贸易公司可以选择不去执行合约。也就是说此时 他只需要支付 保险费6.76万美圆和期权费 1.01W即合同金额的0.5%。再按照当时的汇率即1美圆=0.85欧来购买支付进口货款,为235.2941万美圆。三项相加就是它总共需要支付的美圆数。
2、当美圆=1.15欧的时,意味着欧元如其预期一样升值了。这时候就会执行期权合约。按照当初协定的汇率购买欧元,即 200W欧=200X1.01=202万美圆。再加期权费和保险费用(见1),就是它需要支付的美圆数。
OVER。
 
此题的关键在于理解期权是购买一种权利,可以在预期准确的时候执行,预期不准确的时候放弃。主要是规避风险避免损失的一种手段。再加上一些直接标价法和间接标价法的套算,把费用和实际购买的200万欧按照协议价格还是3个月时的即期汇率来套算为美圆就可以了。

7. 国际金融计算题求求解答

英镑贴水30点的汇率:GBP1=EUR1.5005-0.0030=1.4975,即期将欧元兑换成英镑,并进行投资三个月,到期时,英镑投资本利收回并出售,兑换成欧元,减去欧元投资的机会成本,即为收益:
100万/1.5005*(1+4.25%/4)*1.4975-100万*(1+3.45%/4)=-20.57,亏损20.57欧元

国际金融计算题求求解答

8. 国际金融计算题求解

一、这里没有远期的时间,为计算方便,远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候,利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利,则可以根据以下公式计算相关数据:
即期汇率*(1+美元利率)/远期汇率=1+英镑利率
(1)2*(1+10%)/远期汇率=1+5%
远期汇率=2*(1+10%)/(1+5%)=2.0952,即2.0952美元/英镑
(2)2*(1+8%)/2.04=1+英镑利率
英镑利率=2*(1+8%)/2.04-1=0.058824,即为5.8824%
(3)因为两种货币利率相同,即期汇率与远期汇率相同,同为2.04美元/英镑
(4)2*(1+美元利率)/1.98=1+9%
美元利率=(1+9%)*1.98/2-1=0.0791,即为7.91%
二、
(1)判断:先将三个市场转换为同一标价(即基准货币都不相同)
USD/DEM=1.9200/80
DEM/GBP=(1/3.8000)/(1/3.7990)
GBP/USD=2.0040/50
汇率相乘(可用中间价)=((1.9200+1.9280)/2)*((1/3.8000+1/3.7990)/2)*((2.0040+2.0050)/2)=1.0150
不等于1,即有套汇的机会
(2)套汇方向:汇率相乘大于1,美元持有者可以在美元为基准货币的市场(纽约)兑换成马克,再在法兰克福市场兑换成英镑,再在伦敦市场兑换成美元。
(3)套汇结果(获利)计算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
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