期权买入损失有限收益无限，期权卖出收益有限，损失无限，这矛盾吗？

1. 期权买入损失有限收益无限，期权卖出收益有限，损失无限，这矛盾吗？

不矛盾。
期权说穿就是买方和卖方的对赌，不考虑手续费的情况下，一方的盈利就是另一方的亏损。
举个例子，现在指数3000点，我说1个月以后会涨到3500点，你说不会涨到3500点，我们以5元为赌注，到了我赢你输，没到的话你赢我输，这就是最简单的期权。
复杂一点，就是我说会涨到3100点以上，你说不会，我拿出100块钱跟你赌，1个月以后指数涨多少点，你给我多少钱。这100就是权利金，我损失的上限，你盈利的上限；然后一个月以后指数点位减3100，是我盈利的金额，也是你损失的金额，理论上没有上限。
最后，期权的交易是以开仓平仓为关键点的，买卖只是方向，可以买开卖平，也可以卖开买平。

2. 看涨期权为什么买方收益无限损失有限

看涨期权买方收益无限损失有限是因为买方的利润是无限的。无论看涨期权还是看跌期权,买方的利润是无限的,而损失仅仅是有限的权利金;相反,卖方的最大收益就是收取的权利金,而风险却是无限的。看涨期权又称认购期权,买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利【摘要】
看涨期权为什么买方收益无限损失有限【提问】
看涨期权买方收益无限损失有限是因为买方的利润是无限的。无论看涨期权还是看跌期权,买方的利润是无限的,而损失仅仅是有限的权利金;相反,卖方的最大收益就是收取的权利金,而风险却是无限的。看涨期权又称认购期权,买进期权,买方期权,买权,延买期权,或“敲进”,是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利【回答】
所以在期权的交易中，买方的损失仅有期权费，而盈利确实无限的【回答】
若标的价格涨速较慢，且持有期权较长时间，那么也可能由于时间价值的损耗，最后未必能盈利【回答】

3. 为什么说期权买方的亏损有限盈利无限而期权卖方盈利有限亏损无限

卖方亏损无限，选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物“衍生”的，因此称衍生金融工具。

值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。期权是可以“卖空”的。期权购买人也不定真的想购买资产标的物。因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。


扩展资料
约定的期权到期的日期称为“到期日”。如果期权只能在到期日执行，它被称为欧洲期权。如果期权在到期时或到期前可执行，则称为美式期权。



选择权的行使。期权合同下标的资产的购买或出售被称为“执行”。期权合约中约定的期权持有者购买或出售标的资产的固定价格称为行权价格。

参考资料来源：百度百科-期权

4. 看涨期权的卖方仅得到期权费,收益有限但可能得亏损无限,划算么？

是否划算是相对而言的。

理论上，期权卖方收益有限但可能的亏损无限，所以卖方风险很大。
这里要注意亏损无限是有可能的，那么就存在概率的问题。对于一般人来说，没有专业的知识和丰富的经验，对于行情的走势无法判断，亏损概率很大，那么做卖方是很不划算的。
而专业人士，通过能力经验等等，判断出大致的行情走势，能够将亏损的概率大幅降低，那么这个交易就变成大概率收益期权费，小概率亏损无限。这样就变得划算了。
综上，做卖方是否划算，很看自身的情况，能力强就划算，不强就不划算。初学者不建议做卖方。

5. 期权卖方收益有限，风险无限，那谁还愿意当卖方呢？他们为什么当卖方呀？

因为大资金都是做卖方，买方可容纳的资金小，适合小资金以小博大，大资金参与买方是很少的一部分，需要的是长期的胜率，长期的收益率。
期权的买方只需要花费少量的权利金，成本是非常低的，而期权的卖方就好比保险公司，需要有很多的担保，每一张期权合约需要垫付较高的保证金。
在期权投资中，是有盈亏比和胜率的。盈亏比就是整个投资期内您收益次数里的平均收益率除以亏损次数里的平均亏损率，这个数也是越高越好。
但是卖方可能会连续胜利，但是一次亏损可能会远远的超过之前盈利的平均收益，是属于有种高胜率但是低盈亏比的策略。

扩展资料：
期权交易独特的损益结构：
期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。
这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。与期货不同的是，期权多头的风险底线已经确定和支付，其风险控制在权利金范围内。
期权空头持仓的风险则存在与期货部位相同的不确定性。由于期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保，从而在价格发生不利变动时，能够抵消期权卖方的部分损失。
虽然期权买方的风险有限，但其亏损的比例却有可能是100%，有限的亏损加起来就变成了较大的亏损。
期权卖方可以收到权利金，一旦价格发生较大的不利变化或者波动率大幅升高，尽管期货的价格不可能跌至零，也不可能无限上涨。
参考资料来源：百度百科—期权交易

6. 期权卖方收益有限，风险无限，那谁还愿意当卖方呢？他们为什么当卖方呀？

因为大资金都是做卖方，买方可容纳的资金小，适合小资金以小博大，大资金参与买方是很少的一部分，需要的是长期的胜率，长期的收益率。
期权的买方只需要花费少量的权利金，成本是非常低的，而期权的卖方就好比保险公司，需要有很多的担保，每一张期权合约需要垫付较高的保证金。
在期权投资中，是有盈亏比和胜率的。盈亏比就是整个投资期内您收益次数里的平均收益率除以亏损次数里的平均亏损率，这个数也是越高越好。
但是卖方可能会连续胜利，但是一次亏损可能会远远的超过之前盈利的平均收益，是属于有种高胜率但是低盈亏比的策略。

扩展资料：
期权交易独特的损益结构：
期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。
这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。与期货不同的是，期权多头的风险底线已经确定和支付，其风险控制在权利金范围内。
期权空头持仓的风险则存在与期货部位相同的不确定性。由于期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保，从而在价格发生不利变动时，能够抵消期权卖方的部分损失。
虽然期权买方的风险有限，但其亏损的比例却有可能是100%，有限的亏损加起来就变成了较大的亏损。
期权卖方可以收到权利金，一旦价格发生较大的不利变化或者波动率大幅升高，尽管期货的价格不可能跌至零，也不可能无限上涨。
参考资料来源：百度百科—期权交易

7. 如何理解期权卖方亏损无限?

因为价格上涨可以到无限，所以期权卖方亏损无限。卖方亏损无限，选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物“衍生”的，因此称衍生金融工具。
值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。期权是可以“卖空”的。期权购买人也不定真的想购买资产标的物。因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。

价格：
有期权的买卖就会有期权的价格，通常将期权的价格称为“权利金”或者“期权费”，权利金是期权合约中的唯一变量，期权合约上的其他要素。
如：执行价格、合约到期日、交易品种、交易金额、交易时间、交易地点等要素都是在合约中事先规定好的，是标准化的，而期权的价格是是由交易者在交易所里竞价得出的。

8. 为什么期权购买者在交易中的亏损有限，而盈利无限（最重要的是后面一点）？

期权买主付了权利金后，买入了期权，但是他可以不执行到期的操作，因此在这个交易中，假如他选择的期权权利发生变化（指期权代表的标的物价格方向发生变化），他最大的损失就是不要这期权了，放弃权利对他来讲最大的损失就是最开始买期权时付出的权利金。

如果期权标的物的价格向他所判断的方向变化，比如他买的看涨期权，而标的物确实是上涨的，那么理论上对他而言，他越晚行权越好，赚得越多。理论上假设方向一直正确，因此可以假设他一直不行权，那么他的理论盈利就越来越大，所以盈利是无限的。（这个说法的前提是方向判断正确且一直不发生反转）
不知道我说清楚了没有？