一道期货问题：（多选），答案为ABC

1. 一道期货问题：（多选），答案为ABC

这是典型的逆向套利交易，即买入远月合约卖出近月合约。
只要5月合约和7月合约价差缩小即可获利，投资者开仓时的价差为150元(2200-2050),那么5月合约和7月合约价差小于150元即可。
答案：A .B. C

2. 求教一期货问题，答案为A，多谢

时间价值=权利金-内涵价值。内涵价值就是470.2-450=20.2 所以时间价值等于26.7-20.2=6.5 答案错误

3. 期货问题：答案A不对吗，说出理由。

正确答案是B
答案A错在一概而论，美式期权的有效期越长，期权价值越大，而欧式期权的价值与有效期没有必然的关系，因为欧式期权是只有到期日才能行权，中间发生的价格变动对其不产生影响。

4. 求解一套期货题

当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988，也就是说，投资者A去买一个欧元需要花费1.2988，卖一个欧元可以得到1.2985（首先要弄清楚报价中的“买/卖价”，是相对于 银行的买/卖。对于投资者的话就是卖价/买价。）
如果A在纽约市场买了一个欧元，花费1.2988，如果他可以在欧洲市场以高于1.2988的价格卖出去，则套汇成功，显然，D项1.2989可以（投资者卖东西看全部选项的左侧哦）
同理，如果A在纽约市场卖一个欧元，得1.2985美元，在欧洲市场以低于1.2985买一个欧元则套汇成功。看全部选项的右侧，C项可以。
难点在于理解买卖价的区分。不足之处希望点评。

5. 期货选择题

若市场处于反向市场，做多头的投机者应买入交割月份较远的远期月份合约，行情看涨同样可以获利，行情看跌时损失较少。

如题，在该种情况下，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的下降幅度。此时套利者卖出较近月份的合约同时买入远期月份合约进行套利盈利的可能性比较大。
而题意中的投机者为多头投机者，因此他所最可能做出的举动就是买入远期月份合约。

选A

6. 期货题解答

答案为D，解析，期权行权赚2680-2580=100点，权利金亏70点，期权总盈利30点，因为期货是做空，所以期货平仓亏2680-2600=80,点，期权盈利30点，期货亏80点，所以两个市场的交易结果亏50点。（我自己写的答案，望采纳，有错误的请指出）

7. 这道期货试题怎么理解

这个题指的是 一组蝶式套利的最大亏损情况，题出的确实有些问题，不过你也只能忍了。考试中经常会有这种问的不清不楚的题出现，没办法啊。

8. 求一个期货题答案。

公式：ρ=（D+r）/(U+D);
设：风险中性概率（旧制度称为上行概率）为"ρ"，股价下降百分比为"D"， 股价上升百分比为"U"， 无风险利率为"r"

（1/3 + 0.06 ）/(1/3+1/3) = 0.59

选A