套期保值计算

1. 套期保值计算

五月份现货市场上铝锭购入比三月份多2100/吨,但因为期货买入套保获利2000/吨,合下来亏损100/吨！再乘以吨数600,即亏损60000万

2. 套期保值怎么计算

套期保值的计算公式为：
对冲所需股指期货合约数量=现货量÷合约价值；
股指期货的合约价值=期货指数×合约乘数
套期保值即是利用套保比率，计算出为现货做对冲所需要的期货合约的数量。
套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。

3. 套期保值计算

【
南风金融网
】
股指期货
之所以具有
套期保值
的功能，是因为在一般情况下，
股指期货
的价格与
股票现货
的价格受相近因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因此，投资者只要在
股指期货市场
建立与股票
现货市场
相反的
持仓
，则在市场价格发生变化时，他必然会在一个市场上获利而在另一个市场上亏损。通过计算适当的
套期保值比率
可以达到亏损与获利的大致平衡，从而实现保值的目的。
　　例如，在2006年11月29日，某投资者所持有的股票组合（
贝塔系数
为1）总价值为500万元，当时的
沪深300指数
为1650点。该投资者预计未来3个月内股票市场会出现下跌，但是由于其股票组合在年末具有较强的分红和
送股
潜力，于是该投资者决定用2007年3月份到期的
沪深300指数期货
合约（假定
合约乘数
为300元/点）来对其股票组合实施空头
套期保值
。
　　假设11月29日0703
沪深300指数期货
的价格为1670点，则该投资者需要卖出10张（即500万元÷（1670点×300元/
点））0703合约。如果至2007年3月1日
沪深300指数
下跌至1485点，该投资者的股票组合
总市值
也跌至450万元，损失50万元。但此时
0703沪深300指数期货价格相应下跌至1503点，于是该投资者平仓其
期货合约
，将获利（1670-1503）点×300元/点×10=50.1万元，基本弥补在股票市场的损失，从而实现
套期保值
。相反，如果股票市场上涨，股票组合
总市值
也将增加，但是随着
股指期货价格
的相应上涨，该投资者在
股指期货市场
的
空头持仓
将出现损失，也将基本抵消在股票市场的盈利。
　　需要提醒投资者注意的是，在实际交易中，盈亏正好相等的完全
套期保值
往往难以实现，一是因为
期货合约
的标准化使
套期保值者
难以根据实际需要选择合意的数量和
交割日
；二是由于受
基差风险
的影响。
 
原文地址；
http://www.nfinv.com/2010/0804/36952.html

4. 期货 套期保值 计算题

套期保值是指企业为来对冲未来可能面临的风险应用远期和期货合约进行套期保值交易
为了在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法叫套期保值。
空头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约的空头对冲风险
多头套期保值是指企业在将来某一特定时间购买资产,可以通过持有期货合约额多头冲风险.
案例1如:
在2013年年初一家中国公司得知在当年6月将支付其美国的供应商1000000美元.由于6个月后支付美元的成本取决于当时的汇率,中国公司面临着外汇风险.该公司可以选择外汇期货的多头策略,即购买6月到期的美元期货,锁定60天后的美元汇率.
基差=计划进行套期保值资产的现货价格-所使用合约的期货价格
最优套头比=套期保值期限内保值资产现货价格的变化与套期保值期限内期货价格的变化之间的的相关系数*(套期保值期限内保值资产现货价格的变化的标准差/套期保值期限内期货价格变化的标准差)
案例2如:
某航空公司6个月后购买200万加仑的航空燃油．在6个月内每加仑航空燃油价格变化的标准差为0.043 .  该公司计划用燃料油期货合约来套期保值 , 6个月燃料油期货价格变化的标准差为0.052 , 6个月航空燃油价格变化与燃料油期货价格变化的相关系数为0.8 . 那么, 最优套头比 h=0.8*0.043/0.052=0.66  
一张燃料有期货合约为42000加仑,公司应购买 0.66*2000000/42000=31张合约.

5. 期货套期保值计算题

期货盘面盈利每吨2380-2200=180元
现货亏损每吨2240-2100=140元
盈亏相抵，每吨还赚180-140=40元

6. 套期保值怎么做

7. 怎样进行套期保值

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

8. 什么是套期保值

套期保值策略，又被称为对冲策略，它通常是利用金融衍生产品与标的资产之间建立性质相反、数量相当的头寸，以抵消标的资产风险的措施。
套期保值策略主要用于管理市场风险，包括利率风险、汇率风险、股票风险以及商品风险。
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扩展资料
套期保值的原理
第一，期货交易过程中期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场，但对于特定的商品来说，其期货价格与现货价格主要的影响因素是相同的。这样，引起现货市场价格涨跌的因素，也同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就可以通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，使价格稳定在一个目标水平上。
第二，现货价格与期货价格不仅变动的趋势相同，而且，到合约期满时，两者将大致相等或合二为一。这是因为，期货价格包含有储藏该商品直至交割日为止的一切费用，这样，远期期货价格要比近期期货价格高。当期货合约接近于交割日时，储存费用会逐渐减少乃至完全消失，这时，两个价格的决定因素实际上已经几乎相同了，交割月份的期货价格与现货价格趋于一致。这就是期货市场与现货市场的市场走势趋同性原理。
当然，期货市场并不等同于现货市场，它还会受一些其他因素的影响，因而，期货价格的波动时间与波动幅度不一定与现货价格完全一致，加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润，也可能产生小额亏损。因此，我们在从事套期保值交易时，也要关注可能会影响套期保值效果的因素，如基差、质量标准差异、交易数量差异等，使套期保值交易能达到满意的效果，能为企业的生产经营提供有效的服务。