某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10%,每半年付息,到期收益率为8%,该债券的发行价格为?过程

2024-07-24 04:00

1. 某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10%,每半年付息,到期收益率为8%,该债券的发行价格为?过程

  不计付息复利:发行溢价为X=4*1000*10%-(1000+X)*8%*4
                                           X=60.61元
       发行价格为:1000+60.61=1060.61元
  债券(bond),是一种金融契约,是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹措资金时,向投资者发行,同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书,具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系,债券发行人即债务人,投资者(债券购买者)即债权人。债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的,所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区,债券可以上市流通。人们对债券不恰当的投机行为,例如无货沽空,可导致金融市场的动荡。在中国,比较典型的政府债券是国库券。

某债券的票面价值为1000元,到期期限4年,票面利率10%,每半年付息,到期收益率为8%,该债券的发行价格为?过程

2. 某2年期债券发行价为102元,面值为100元,票面利率为8%,每年支付1次利息。则该债券的到期收益率为?

国内都不教怎么使用金融计算器吗?谁没事吃饱了用公式算啊

8% x 100 = 8 元,这是每年债券的payment

在金融计算器里输入:
- 102  PV
100  FV
2  N
8  PMT

得出IYR = 6.8954%   这就是YTM (到期收益率) 

这是公式
c / (1 + r) + c / (1 + r)^2 + . . . + c / (1 + r)^Y + B / (1 + r)^Y = P
其中 c 是 annual payment
Y是几年
B是面值
P是发行价
^表示次方

你这题用公式就是
8 / (1+r) + 8 / (1+r) ^2 + 100 / (1+r) ^2 = 102
算出r

把之前我用计算器算出的答案(约等于0.069)带进去,也符合

3. 债券A 和债券B的面值,到期收益率及到期期限均为1000元,8%和10年.

债券A 和债券B的面值,到期收益率及到期期限均为1000元,8%和10年.债券A 和债券B的面值、到期收益率及到期期限均为1000元、8%和10年.债券A的息票率为10%,债券B以面值出售,两种债券均按年支付利息.若两种债券的到期收益率都降到6%,计算它们各自的价格变化率.拓展资料:收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险。收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开平方得来。计算过程是将实际收益率减去预期收益率,得到收益率的离差;再将各个离差平方,并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总,得到收益率的方差,将方差开平方就得到标准差。所谓期望收益标准差决策法,是指根据投资的期望收益和收益标准差进行风险型决策的方法。期望收益标准差决策法的类型通常有以下两种具体做法:1.最大期望收益法。用未来收益的期望值作为未来真实收益的代表,并据此利用净现值法、收益率法等进行投资决策,称为最大期望收益法。它是风险条件下(未来收益不确定条件下)简单易行和常用的决策方法。期望收益法的缺点是没有考虑风险状况,因此投资要冒很大风险。2.期望标准差法汉瑞.马可威士(Harry Markowitz)提出了-个为大家所接受的决策定律,即所谓期望标准差法。3.收益率的含义收益率是指投资的收益率,一般以年度百分比表达,根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间计算。对公司而言,收益率指净利润占使用的平均资本的百分比。4.当我们计算收益率的时候还应该考虑到一下四个方面:1.本金和利息的总回报 (return or yield)2.风险__isk)3.流动性 (liquidity)4.资产流动的频率 (Time-pattern of cash flow)

债券A 和债券B的面值,到期收益率及到期期限均为1000元,8%和10年.

4. 6年期的债券的面值为1000元,发行价格也为1000元,其息票利率为8%,市场到期收益率也是8%,计算其久期。

实际上你的算法并没有什么问题,实际上你计算过程可以简化,直接提取1000那个分子和分母的公用倍数约掉后可以更直观计算,即8%/(1+8%)+2*8%/(1+8%)^2+3*8%/(1+8%)^3+4*8%/(1+8%)^4+5*8%/(1+8%)^5+6*(1+8%)/(1+8%)^6=4.993年
实际上对于平价发行的债券计算其久期时是可以忽略其面值不计算的,直接用票面利率计算即可,我估计是你的计算式子最后的第六年那里漏掉本金,又或者计算过程出现错误导致做不对。如果债券每年付息次数不同也会改变其久期。

5. 债券面值为100元,设年利率为10%,发行2年后买入价格为95元,偿还期为10年,计算购买者到期时的收益率。

利率收益=10*8=80
差额收益=100-95=5
总收益=80+5=85
收益率=85/95*100%=89.47%

债券面值为100元,设年利率为10%,发行2年后买入价格为95元,偿还期为10年,计算购买者到期时的收益率。

6. 某6年期债券面值1000元,票面利率5%,每年付息,到期收益率为6%,计算债券的发行价格

1000+5%*1000*6=1300
X+X*6%*6=1300
X=1300/1.36
=955.8

7. 某种债券面额1000元,票面年收益率6%,期限一年,到期一次还本付息。如果债券发行时发行价格为10

【摘要】
某种债券面额1000元,票面年收益率6%,期限一年,到期一次还本付息。如果债券发行时发行价格为1019.23元,求发行时的市场利率。另有一面额1000元,票面收益率5%,期限10年,每年年末付息一次,到期一次还本的债券。试计算该债券在目前市场利率水平下的发行价格。我想要具体的解题步骤【提问】
亲,稍等片刻,我要写在纸上拍给你看哈【回答】

某种债券面额1000元,票面年收益率6%,期限一年,到期一次还本付息。如果债券发行时发行价格为10

8. 债券面值为1000元,票面利率为8%,期限为五年,以970元的价格折价发行,求债券的到期收益率

您好,需要使用插值法计算哦~【摘要】
债券面值为1000元,票面利率为8%,期限为五年,以970元的价格折价发行,求债券的到期收益率【提问】
您好,需要使用插值法计算哦~【回答】
求 具体计算过程【提问】
我算一个详细过程拍给你吧【回答】
好的【提问】
【回答】