会计 证券 期望方差

1. 会计 证券 期望方差

均值：
30%×15%+70%×6%＝8.7%
方差：
(15%-8.7%)^2+(6%-8.7%)^2
=0.004698
标准差：
√0.004698＝0.068＝6.8%

2. 股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

一、股票的计算公式：购买价=买入价×数量（股数）+佣金+过户费成本价=购买价÷数量二、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格三、方差计算公式：设一组数据x1,x2,x3xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2(xn-x拔)2，那么我们用他们的平均数来衡量这组数据的波动大小，并把它叫做这组数据的方差。四、均差的计算公式：设一组数据x1,x2,x3xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2(xn-x拔)2，那么我们用他们的平均数来衡量这组数据的波动大小，并把它叫做这组数据的方差。拓展资料关于协方差1、协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标，通俗点就是投资组合中两个项目间收益率的相关程度，正数说明两个项目一个收益率上升，另一个也上升，收益率呈同方向变化。如果是负数，则一个上升另一个下降，表明收益率是反方向变化。协方差的绝对值越大，表示这两种资产收益率关系越密切；绝对值越小表明这两种资产收益率的关系越疏远。2、由于协方差比较难理解，所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积，得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就是相关系数。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。

3. 股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

股票的计算公式：购买价=买入价×数量（股数）+佣金+过户费成本价=购买价÷数量
一、期望收益率的计算方式：
第一种方法的期望收益值为：100
*
1/2
+
0
*
1/2
=50
(但实际去做可能是50
也可能是100，也可能是0，不一定等于50)；
第二种方法，则收益值肯定为50。
二、方差计算方法：
设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那么我们用他们的平均数来衡量这组数据的波动大小，并把它叫做这组数据的方差。
三、均差的计算方法：
设一组数据x1,x2,x3……xn中，各组数据与它们的平均数x（拔）的差的平方分别是(x1-x拔)2，(x2-x拔)2……(xn-x拔)2，那么我们用他们的平均数来衡量这组数据的波动大小，并把它叫做这组数据的方差。

4. 股票，期望收益率，方差，均方差的计算公式

1、期望收益率计算公式：
HPR=（期末价格-期初价格+现金股息）/期初价格
例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。
解:
A股票的预期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3 ＝4% 
B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.4%
2、在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体均数之间的差异。为避免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。

扩展资料：
1、协方差计算公式

例：Xi1.11.93，Yi5.010.414.6
解：E(X)=(1.1+1.9+3)/3=2E(Y)=(5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02
2、相关系数计算公式

解：由上面的解题可求X、Y的相关系数为
r(X,Y)=Cov(X,Y)/(σxσy)=3.02/(0.77×3.93)=0.9979
参考资料来源：百度百科-期望收益率
参考资料来源：百度百科-协方差
参考资料来源：百度百科-方差

5. 根据数学期望方差的不同计算公式

将第一个
公式
中括号
内的完全
平方
打开得到
DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2)
=E(X^2)-E(2XEX)+(EX)^2
=E(X^2)-2(EX)^2+(EX)^2
=E(X^2)-(EX)^2

6. 根据数学期望方差的不同计算公式

若x1,x2,x3......xn的平均数为m
则方差s^2=1/n[(x1-m)^2+(x2-m)^2+.......+(xn-m)^2]
方差即偏离平方的均值，称为标准差或均方差，方差描述波动程度。

7. 已知期望求方差公式

已知期望求方差公式是方差=[(b-a)^2]/2，方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。

8. “计算单一证券的期望收益与风险(方差)。根据计算期望收益率(三种方法)和方差的公式，分别计算投资于

“计算单一证券的期望收益与风险(方差)。根据计算期望收益率(三种方法)和方差的公式，分别计算投资于证券A和投资于股票B的期望收益率、方差和标准差。”这题怎么解？用什么公式？【提问】
这边的A、B证劵是随意的证劵 就是现在需要相应公式 还有公式展开 以及公式里面数据从股票哪个指标取法？【提问】
您好啦，期望收益率有三种计算方法啦，第一种是概率嘛✖️各概率下的收益率之和。第二种，按照历史数据分组啦，一般分经济良好的时候，收益率多少，概率多少，经济一般，收益率多少，概率多少，经济较差，收益率多少，概率多少【回答】
根据第一种方法的计算方式计算期望收益率【回答】
第三种方法啦，算术平均法啦，所有的收益率相加➗n【回答】
您按照期望收益率的计算方法啦，计算出每一种方案下的期望收益率，然后计算各自的方差和标准差【回答】
标准差=（期望收益率-第一个概率下的收益率）的平方+（期望收益率-第二个概率下的收益率）+......    再整体开个根号【回答】
方差就是标准差计算结果的平方，也就是计算标准差根号下的数字【回答】
第一种计算期望收益率，那个+号是逗号，点快了，打错了【回答】
【提问】
老师给我们了这个公式 期望率 然后这我看不大懂 R 好像要带入百分比数据 那么  是哪个数据呢？这个n是指什么意思？【提问】
这个是公式就是我说的第三个计算方式【回答】
n是什么意思鸭？【提问】
把所有概率情况下的收益率加起来直接除以n，n是指的是有好多个，好多期【回答】
要是算一年12个月的话 那我n=12嘛【提问】
比如：3%、5%、8%   ER=(3%+5%+8%)/3=5.33%【回答】
题目中给的是12个收益率吗?【回答】
比如：3%、5%、8%   ER=(3%+5%+8%)/3=5.33%    n=3【回答】
前面有一题是算一年12个月不同的收益率 因此我这边数据 一个股票 有12个数据百分比【提问】
要是给定一年12个月的收益率，让您求月平均收益率，那您就把12个月的收益率加起来除以12【回答】
相当于就是根据我刚才说的第三种情况来计算的期望报酬率【回答】