求大神解答一道金融题！！！

1. 求大神解答一道金融题！！！

A债券到期可以收益1000*5%*10=500元。B债券到期可以收益1000*3%*10=300元。如果是正常情况下，都会去买A债券。因此B债券所能转换的条款内在价值应等于200元，才能使得选择A和B的机会成本相同。不然大家都去购买A了。
希望能帮到你~~

2. 懂金融的朋友帮帮忙！

5%年利率：
单利：280元/月，存入的每一笔都只在最后算一次总的利息，20年后价值是32,200元，其中本金为26,880元
复利：简单一点就是每年年底算一次利息，所以等于3,360元/月。20年后价值为57,620.01元，本金一样

3. 金融之说。。。！

非常形象的解释哈首先,经济是个整体概念. 公式:经济=金融+财政金融:货币和信贷的总和; 财政:国家的收支. 所以金融危机比经济危机来得小得多. (世界上只发生过一次经济危机,你知道是哪一次吗?) 解释:国家收支: 国家的税收和支出支出包括:福利,公共等.(如国家收支出现问题,则人民生活意味破产) 所以经济危机=金融危机+财政危机 (现在许多学者也认为金融危机=经济危机,但是我反对这看法.因为他们认为现在的金融危机一般都会造成经济危机.如"黑色星期五"事件,的确造成许多国家的经济危机.但我再次强调,世界经济危机只发生过一次. 但世界金融危机就发生过不只一次了.) 知道美国金融危机有多严重吗? (我抄袭的,太妙了) 对金融危机最普遍的官方解释是次贷问题，然而次贷总共不过几千亿，而美国政府救市资金早已到了万亿以上，为什么危机还是看不到头？ 有文章指出危机的根源是金融机构采用“杠杆”交易；另一些专家指出金融危机的背后是62万亿的信用违约掉期（Credit Default Swap, CDS）。那么，次贷，杠杆和CDS之间究竟是什么关系？它们之间通过什么样的相互作用产生了今天的金融危机？ 为通俗易懂起见，我们使用了几个假想的例子。有不恰当之处欢迎批评讨论。 一、杠杆： 目前，许多投资银行为了赚取暴利，采用20－30倍杠杆操作，假设一个银行A自身资产为30亿，30倍杠杆就是900亿。也就是说，这个银行A以30亿资产为抵押去借900亿的资金用于投资，假如投资盈利5％，那么A就获得45亿的盈利，相对于A自身资产而言，这是150％的暴利。反过来，假如投资亏损5％，那么银行A赔光了自己的全部资产还欠15亿。 二、 CDS合同： 由于杠杆操作高风险，所以按照正常的规定，银行不进行这样的冒险操作。所以就有人想出一个办法，把杠杆投资拿去做“保险”。这种保险就叫CDS。 比如，银行A为了逃避杠杆风险就找到了机构B。机构B可能是另一家银行，也可能是保险公司，诸如此类。 A对B说，你帮我的贷款做违约保险怎么样，我每年付你保险费5千万，连续10年，总共5亿，假如我的投资没有违约，那么这笔保险费你就白拿了，假如违约，你要为我赔偿。 A想，如果不违约，我可以赚45亿，这里面拿出5亿用来做保险，我还能净赚40亿。如果有违约，反正有保险来赔。所以对A而言这是一笔只赚不赔的生意。 B是一个精明的人，没有立即答应A的邀请，而是回去做了一个统计分析，发现违约的情况不到1％。如果做一百家的生意，总计可以拿到500亿的保险金，如果其中一家违约，赔偿额最多不过50亿，即使两家违约，还能赚400亿。 A,B双方都认为这笔买卖对自己有利，因此立即拍板成交，皆大欢喜。 三、CDS市场： B做了这笔保险生意之后，C在旁边眼红了。C就跑到B那边说，你把这100个CDS卖给我怎么样，每个合同给你2亿，总共200亿。B想，我的400亿要10年才能拿到，现在一转手就有200亿，而且没有风险，何乐而不为，因此B和C马上就成交了。 这样一来，CDS就像股票一样流到了金融市场之上，可以交易和买卖。实际上C拿到这批CDS之后，并不想等上10年再收取200亿，而是把它挂牌出售，标价220亿；D看到这个产品，算了一下，400亿减去220亿，还有180亿可赚，这是“原始股”，不算贵，立即买了下来。一转手，C赚了20亿。从此以后，这些CDS就在市场上反复的抄，现在CDS的市场总值已经抄到了62万亿美元。 四、次贷： 上面A,B,C,D,E,F....都在赚大钱，那么这些钱到底从那里冒出来的呢？从根本上说，这些钱来自A以及同A相仿的投资人的盈利。而他们的盈利大半来自美国的次级贷款。人们说次贷危机是由于把钱借给了穷人。 笔者对这个说法不以为然。笔者以为，次贷主要是给了普通的美国房产投资人。这些人的经济实力本来只够买自己的一套住房，但是看到房价快速上涨，动起了房产投机的主意。他们把自己的房子抵押出去，贷款买投资房。这类贷款利息要在8％－9％以上，凭他们自己的收入很难对付，不过他们可以继续把房子抵押给银行，借钱付利息，空手套白狼。 此时A很高兴，他的投资在为他赚钱；B也很高兴，市场违约率很低，保险生意可以继续做；后面的C,D,E,F等等都跟着赚钱。 五、次贷危机： 房价涨到一定的程度就涨不上去了，后面没人接盘。此时房产投机人急得像热锅上的蚂蚁。房子卖不出去，高额利息要不停的付，终于到了走头无路的一天，把房子甩给了银行。此时违约就发生了。 此时A感到一丝遗憾，大钱赚不着了，不过也亏不到那里，反正有B做保险。B也不担心，反正保险已经卖给了C。 那么现在这份CDS保险在那里呢，在G手里。G刚从F手里花了300亿买下了100个CDS，还没来得及转手，突然接到消息，这批CDS被降级，其中有20个违约，大大超出原先估计的1％到2％的违约率。每个违约要支付50亿的保险金，总共支出达1000亿。加上300亿CDS收购费，G的亏损总计达1300亿。虽然G是全美排行前10名的大机构，也经不起如此巨大的亏损。因此G濒临倒闭。 六、金融危机： 如果G倒闭，那么A花费5亿美元买的保险就泡了汤，更糟糕的是，由于A采用了杠杆原理投资，根据前面的分析，A赔光全部资产也不够还债。因此A立即面临破产的危险。除了A之外，还有A2，A3,...,A20，统统要准备倒闭。因此G,A,A2,...,A20一起来到美国财政部长面前，一把鼻涕一把眼泪地游说，G万万不能倒闭，它一倒闭大家都完了。财政部长心一软，就把G给国有化了，此后A,...,A20的保险金总计1000亿美元全部由美国纳税人支付。 七、美元危机： 上面讲到的100个CDS的市场价是300亿。而CDS市场总值是62万亿，假设其中有10％的违约，那么就有6万亿的违约CDS。这个数字是300亿的200倍。如果说美国政府收购价值300亿的CDS之后要赔出1000亿。那么对于剩下的那些违约CDS，美国政府就要赔出20万亿。如果不赔，就要看着A20,A21,A22等等一个接一个倒闭。无论采取什么措施，美元大贬值已经不可避免。 以上计算所用的假设和数字同实际情况会有出入，但美国金融危机的严重性无法低估

4. 金融问题！

通常贷款未能在缴息日缴清时，通常银行内部会暂时列为催收款，并于7日内打电话提醒借款人缴款，若在7日内补足，银行是不会收取任何滞纳金。但若超过7天仍未缴款，银行就会把这笔贷款列为「催收」及「延滞金」，这时你就必须缴纳「滞纳金」、
若你超过3个月仍未缴款，那就很严重了! 银行会寄发存证信函，并且到法院执行假扣押、拍卖等法律程序，这时借款户会在征信中心上被注记逾期缴款记录，一旦被注记即可能会被保留3年~7年的纪录，将来若要向其它银行借款，可能就会因信用不良而不容易申请了。
望采纳！

5. 金融问题~高手进

问题①：4月1日开仓买入绿豆期货合约40手（每手10吨），成交价格为3000/吨,卖出平仓绿豆期货合约20手，成交价格3030/吨,平仓获利20*10*(3030-3000)=6000元,当日结算价格3040/吨,持仓多头获利20*10*(3040-3000)=8000元.客户当日盈余14000元.持仓保证金:20*10*3040*5%=30400
问题②：4月2日，该客户再买入8手绿豆合约，成交价3030/吨，当日结算价3060/吨，原持有20手获利20*10*(3060-3040)=4000元,新持仓获利:8*10*(3060-3030)=2400元,持仓保证金28*10*3060*5%=42840
账户结算准备金余额:(100000+14000+4000+2400)-42840=77560
问题③：4月3日，该客户将28手绿豆合约平仓，成交价3070/吨，平仓获利:28*10*(3070-3060)=2800,空仓保证金为零
问此时其账户结算金准备金余额::(100000+14000+4000+2400)+2800=123200

6. 什么是金融学啊！

金融学是研究价值判断和价值规律的学科。本专业培养具有金融学理论知识及专业技能的专门人才。

7. 金融、理财方面高手请进 ！！ 急 ！！

1 （700-578）/578=21%
2 ( 100-98.2)/98.2=2%

8. 金融问题！求解答

（1）客户买进基准货币美元，即为银行卖出基准货币美元，汇价为7.6250
（2）你作为客户向报价银行买基准货币美元 ，汇率为报价银行汇率报价的卖出价，选择最低的一家C最为有利。汇率为7.6243
“你”买进美元1000万，汇率7.6243，卖出美元1000万，汇率7.6250，在不计交易费用下，赚：10000000*（7.6250-7.6243）=7000港元