布莱克-斯科尔斯期权计价模式是啥模式？

1. 布莱克-斯科尔斯期权计价模式是啥模式？

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　　布莱克-斯科尔斯期权计价模式在中国的CMA管理会计中指的是在这种期权定价模式中，期权的价值取决于　
　　（1）标底资产的价值。
　　（2）距离期权到期的时间。
　　（3）行权价格。
　　（4）标底资产的波动性。
　　（5）资金的无风险利率或时间价值。
 
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2. 布莱克斯科尔斯期权定价公式

定价公式：C=S·N(D1)-L·(E^(-γT))*N(D2)
其中:
D1=(Ln(S/L)+(γ+(σ^2)/2)*T)/(σ*T^(1/2))
D2=D1-σ*T^(1/2)
C—期权初始合理价格
L—期权交割价格
S—所交易金融资产现价
T—期权有效期
γ—连续复利计无风险利率H
σ2—年度化方差
N()—正态分布变量的累积概率分布函数

扩展资料：
理论前驱
1、巴施里耶（Bachelier，1900）
2、斯普伦克莱（Sprenkle,1961）
3、博内斯(Boness，1964）
4、萨缪尔森（Samuelson,1965）
定价方法
（1）Black—Scholes公式
（2）二项式定价方法
（3）风险中性定价方法
（4）鞅定价方法等
参考资料：百度百科-布莱克-斯科尔斯期权定价模型

3. 布莱克—斯科尔斯公式对期权交易的有什么影响？

期权合同交易于1973年4月份开始在芝加哥期权交易所实施，这仅仅是在布莱克—斯科尔斯公式发表之前一个月。在布莱克—斯科尔斯公式建立之前，人们很难精确计算一项期权的价值。在这一公式发表之后约2年的1975年，全世界各地的交易商们就开始把它运用在实际的期权交易中了，许多国家甚至规定该公式在期权交易中必须得到使用。由于人们可以利用布莱克-斯科尔斯公式计算出期权的价值，因此就有了更多的投资者从事期权及其他金融衍生品的交易。

4. 布莱克斯科尔斯期权定价模型如何理解

1、金融资产收益率服从对数正态分布；
2、在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益变量是恒定的；
3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本；
4、金融资产在期权有效期内无红利及其它所得(该假设后被放弃)；
5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施。

5. 在布莱克-斯科尔斯期权计价模型中，期权的价值取决于什么？

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　　布莱克-斯科尔斯期权计价模型
 
　　在这种期权定价模型中，期权的价值取决于（1）标的资产的价值，（2 ）距离期权到期的时间，（3 ）行权价格，（4 ）标的资产的波动性，以及5 ）资金的无风险利率或时间价值。
 
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6. 布莱克-斯科尔斯期权计价模型的价值取决于标的资产的波动性吗？

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　　在这种期权定价模型中，期权的价值取决于（1）标的资产的价值，（2 ）距离期权到期的时间，（3 ）行权价格，（4 ）标的资产的波动性，以及5 ）资金的无风险利率或时间价值。
 
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7. 期权价值评估方法中的布莱克－斯科尔斯期权定价模型的七个假设是什么？

布莱克－斯科尔斯期权定价模型的七个假设:
1.在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配；
2.股票或期权的买卖没有交易成本；
3.短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变；
4.任何证券购买者能以短期的无风险利率借得任何数量的资金；
5.允许卖空，卖空者将立即得到所卖空股票当天价格的资金；
6.看涨期权只能在到期日执行；
    7.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走。

8. 布莱克-斯科尔斯期权计价模式是什么模式？

布莱克-斯科尔斯定价模型，说到它，学友们是不是有点“才下眉头又上心头”的感觉那一

关于这个模型，我们首先要知道的是它是一个数学博士毕业以后在一种非正常的状态下推导出来的，意思就是你研究也研究不明白，所以就直接记住结论就行了。那么结论是不是很难这就是要说的

     第二点，陈华亭老师教导我们越复杂的东西越简单，比如电脑它的构造很复杂，但是我们没有必要知道他是怎么运行的，我们只知道怎么用它进行学习、工作和娱乐就行了，对于这个模型的学习我们就是要抱着这个心态，虽然有点消极但是还不至于自找麻烦。

     第三要知道，这个模型与单期模型和风险中性原理的关系：当这两个模型的期数划分无限多就成了布莱克-斯科尔斯定价模型。最后还要知道此模型运用前提是标的股票不派发股利的欧式看涨期权。 
了解它的底细就是为了放心的利用它：

1、确定五个参数：股票价格、执行价格、行权日期、无风险利率、股票的波动率 
2、计算出d1、d2

3、查表求出N(d1)、N(d2)

4、将结果代入公式，即可对看涨期权定价

最后，是大家最头疼的问题，处理不好会给日后的学习留下阴影的问题——公式的记忆。