为何买入期权与其复制型资产组合必然拥有相同的价格

1. 为何买入期权与其复制型资产组合必然拥有相同的价格

这是由无套利原理得出来的。期权平价公式c+pv(x)=p+s，其中x为行权价，c,p,s分别是看涨期权，看跌期权和股票的价格。
由平价公式可得c=p+s-pv(x)，即看涨期权可以通过买入看跌期权和股票，借入与行权价现值等额的资金来复制。
如果c>p+s-pv(x)，那么可以通过卖出看涨期权，并买入右边组合来构建无风险套利策略，同时获得正收益c-[p+s-pv(x)]
到期后如果股价高于行权价，看涨期权将会被行权，如果股价低于行权价，看跌期权将会被行权，也就是说，无论股票价格为多少，都会收到现金x，归还借款，最终现金流量为0。从而实现了无风险套利。
套利机会的存在，会使得公式趋于平衡。即c=p+s-pv(x)，即“买入期权与其复制型资产组合必然拥有相同的价格”

2. 期权组合策略同远期和单一的期权策略相比，有何优点？有何缺点

1）外汇期货
利：1.一般来说无需初始投资费用，只需缴纳保证金；
    2.在相同标的资产的情况下，可以达成很好的套保效果；
    3.锁定未来价格风险。
弊：1.许多情况下不能找到规模、期限或者标的物匹配的合约；
    2.一般情况下都会存在一定的基差风险。
2）外汇期权
利：1.在某些情况下可以达到高于市场基准的收益率（比如抛补期权策略）；
    2.潜在的收益是无限的。
弊：1.在价格发展趋势不利时会损失期权费；
    2.有时候市场上不存在需要的欧式期权而不得不买入昂贵的美式期权。
以上的优缺点仅为部分，希望对楼主有所帮助。