1. 财务管理问题: 相关系数与机会集的关系
正确的应该是:当 相关系数等于1 的时候机会集是一条直线,证券报酬率之间的相关系数越大,风险分散效果就越弱。
2. 概率论相关系数是什么?
相关系数如下:
在概率论中,相关系数是:显示两个随机变量之间线性关系的强度和方向。实际中,为了能进行这样的横向对比,我们需要排除用统一的方式来定量某个随机变量的上下浮动。这时我们会计算相关系数。相关系数是“归一化”的协方差。
一些不同的相关系数:
Pearson相关系数:衡量两个等距尺度或等比尺度变量之相关性。是最常见的,也是学习统计学时第一个接触的相关系数。Spearman等级相关系数:衡量两个次序尺度变量之相关性。
Kendall等级相关系数:衡量两个人为次序尺度变量(原始资料为等距尺度)之相关性。Kendall和谐系数:衡量两个次序尺度变量之相关性。Gamma相关系数:衡量两个次序尺度变量之相关性。
3. 概率论,求相关系数
ρxy=(E(x,y)-E(x)E(y))/(√(E(x²)-E²(x))√(E(y²)-E²(y))
具体期望值自己算下吧。
4. 概率统计,求相关系数
相关系数p_xy=cov(x,y)/√D(x)D(y)
其中,D(x)=E(x^2)-E(x)^2
容易求出f_X(x)=6(x-x^2),x属于零到一,
则有D(X)=1/20
同理可得D(Y)=3/14-4/25
而cov(X,Y)=两个从负无穷到正无穷积分(x-1/2)(y-2/5)f(x,y) dxdy
代入在特定区域f(x,y)=6得到
cov(x,y)=1/20
最后p_xy=√35/38 ̄
5. 概率论 求相关系数
X1,x2...x10两两独立
ρ(x1,y)=cov(x1,y)/(Dx1Dy)^(1/2)=cov(x1,x1+x2+...x10)/(Dx1Dy)^(1/2)
=[cov(x1,x1)+cov(x1,x2)+...cov(x1,x10)]/(Dx1Dy)^(1/2)=DX1/(Dx1Dy)^(1/2)
=(DX1/(Dy)^(1/2)=(1/10)^(1/2)
6. 概率论怎么求相关系数?
概率论概率论 相关系数怎么算
EX = -1*1/4 + 1*3/4 = 1/2
EY = -1*3/4 + 1*1/4 = -1/2
XY的可能值为1和-1
P{XY=1} = P{X=1,Y=1} + P{X=-1,Y=-1} = 1/4+1/4 = 1/2
P{XY=-1} = P{X=1,Y=-1} + P{X=-1,Y=1} = 1/2+0 = 1/2
所以E(XY) = 1*1/2 + (-1)*1/2 = 0
因为E(X^2) = E(Y^2) = 1
所以D(X) = 1-(1/2)^2 = 3/4
D(Y) = 1/(-1/2)^2 = 3/4
把E(XY), E(X), E(Y), D(X), D(Y) 代入公式即可
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内容……
完了。
概率论,相关系数的计算
你好!相关系数是0,可以根据期望与协方差的公式如图计算。经济数学团队帮你解答,请及时采纳。谢谢!
概率论:如图,求相关系数,求详细过程谢谢
3、选B
求出E(XY),E(X),E(Y)
D(X),D(Y)
由公式可得相关系数=0
过程如下:
概率论相关系数定义
1.对于你所描述的情形,相关系数应为0/0型,不能简单认为它是不存在的;
2.常数为确定性事件,根据独立性的定义,其与任意事件独立,也即常数变量与任意随机变量X相互独立,而相互独立必不相关;
3.不相关指相关系数为0。
7. 概率论,相关系数
画红线的部分可以用协方差的性质拆开为很多项,每一项都是cov(Xi,Xj)的形式,其中i取值于m+1到n,而j取值于n+1到m+n,所以i与j一定不等,由于Xi与Xj独立,所以cov(Xi,Xj)=0,所以红线部分整体等于0。
8. 概率论 相关系数的问题
Var(X) 我算的是:2